欧盟偿付能力II指令规定了欧盟保险公司为降低破产风险必须持有的资本额。它要求保险公司使用定量方法进行保单和精算模拟,风险预测,以及经济资本预测,并报告整个组织的结果。
有时,Solvency II被保险公司称为巴塞尔协议。它由三个类似于巴塞尔协议的支柱组成,包括数量要求(类似于巴塞尔协议的最低资本要求)巴塞尔协议III框架)、监督审查和披露要求。
与Solvency II平台相关的常见任务包括:
- 场景生成,包括使用copula方法
- 蒙特卡罗模拟,包括逐策略模拟和嵌套随机模拟
- 投资组合复制和最小二乘蒙特卡罗,用于按需资产负债表建模
- 偿付能力资本要求(SCR)和市场一致性嵌入价值(MCEV)的计算
- 资产负债模型
- 平行和GPU计算用于实时高效的仿真和参数识别
- 自动报告
有关详细信息,请参见MATLAB®,通常用作Solvency II平台的一部分,或在某些情况下用于推动Solvency II平台。