主要内容

克尔格

Create Kissell Research Group transaction cost analysis object

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描述

To begin a transaction cost analysis, use MATLAB®从Kissell Research Group（KRG）FTP网站检索加密的市场影响参数。然后，使用克尔格创建一个功能克尔格存储加密数据的对象。创建一个克尔格object, you can use the object functions to estimate trading costs, optimize trading strategies for a single stock or a portfolio, and conduct back testing and stress testing. For details about market-impact parameters and data, consult the Kissell Research Group. For a simple example of estimating trading costs, see估计股票收集的交易成本。

Creation

Syntax

K = KRG（MIDATA）
K = KRG（Midata，Midate）
K = KRG（Midata，Midate，Micode）
k = krg(midata,midate,micode,tradedaysinyear)

描述

example

k= KRG（MIDATA）创建交易成本分析对象并设置MiDataproperty.

example

k= KRG（Midata，midate)还选择一个影响市场的日期。

example

k= KRG（Midata，midate，Micode）还设置了MiCodeproperty.

example

k= KRG（Midata，midate,micode,tradedaysinyear)还设置了TradeaySinyearproperty.

输入参数

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Market-impact date, specified as a double, character vector, string, or约会时间大批。默认情况下，市场影响日期是当前日期。要解密特定日期的市场影响参数，请使用此输入参数指定日期。有关详细信息，请咨询Kissell研究小组。

例子：'昨天'

数据类型：双倍的|char|string|约会时间

Properties

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Market-impact data, specified as a table. This table contains the encrypted market-impact date, code, and parameters. Retrieve this data from the KRG FTP siteftp://ftp.kissellresearch.comusing your user name and password. For details, consult the Kissell Research Group.

例子：[276x12 table]

数据类型：桌子

Market-impact date, specified as a约会时间大批。默认情况下，市场影响日期是当前日期。To decrypt market-impact parameters for a specific date, specify the date using themidate输入参数。有关详细信息，请咨询Kissell研究小组。

The克尔格功能使用midate输入参数。

例子：2015年9月9日

数据类型：约会时间

Market-impact code, specified as a numeric scalar. By default, the market-impact code is 1. To decrypt market-impact parameters for a specific market region, specify the code by setting this property using dot notation. For details, consult the Kissell Research Group.

例子：1

数据类型：双倍的

一年中的交易日数, specified as a numeric scalar.

例子：251

数据类型：双倍的

Object Functions

costCurves Estimate market-impact cost of order execution
iStar 估计订单的瞬时交易成本
流动性因素 Estimate and compare liquidation costs across stocks
市场影响力 估计由于订单或贸易引起的价格变动
portfolioCostCurves Estimate market-impact cost of order execution for portfolio
priceAppreciation Estimate trading cost due to natural price movement
timingRisk Estimate uncertainty of market impact cost

例子

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首先，从KRG检索市场影响数据。然后，创建交易成本分析对象并估算当天的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该网站连接到FTP网站ftp使用用户名和密码函数。导航到MI_Parametersfolder and retrieve the market impact data in theMI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期代码,nd parameters.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','用户名','PWD'); mget(f,'mi_encrypted_pa​​rameters.csv'); miData = readtable('mi_encrypted_pa​​rameters.csv',“定界符”,。。。'，',“ readlownames'，错误的，“ ReadVariablenames”,true);

创建KRG交易成本分析对象k。

k = krg(miData)
k =具有属性的KRG：MIDATA：[276x12表] MIDATE：09-SEP-2015 MICODE：1.00 TRADEDAYSINYER：250.00

khas these properties:

  • Market-impact data

  • Market-impact date

  • Market-impact code

  • 一年中的交易日数

Load the example dataTradeData从文件krgexampledata.mat，其中包含DataFeed Toolbox™。

loadkrgexampledata.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集。

Estimate the instantaneous trading costitcusingTradeData。

itc = istar（k，tradeData）;

You can estimate other trading costs using the market activity for the current day. For details, see估计股票收集的交易成本。

首先，从KRG检索市场影响数据。Then, create a transaction cost analysis object using a specific date and estimate trading costs for that date.

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该网站连接到FTP网站ftp使用用户名和密码函数。导航到MI_Parametersfolder and retrieve the market impact data in theMI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期代码,nd parameters.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','用户名','PWD'); mget(f,'mi_encrypted_pa​​rameters.csv'); miData = readtable('mi_encrypted_pa​​rameters.csv',“定界符”,。。。'，',“ readlownames'，错误的，“ ReadVariablenames”,true);

创建KRG交易成本分析对象kwith a specific market-impact datemidate。Set the date to yesterday.

MIDATE ='昨天';k = krg(miData,midate)
k =具有属性的KRG：MIDATA：[276x12表] MIDATE：09-SEP-2015 MICODE：1.00 TRADEDAYSINYER：250.00

Load the example dataTradeData从文件krgexampledata.mat, which is included with Datafeed Toolbox.

loadkrgexampledata.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集。

Estimate the instantaneous trading costitcusingTradeData。

itc = istar（k，tradeData）;

您可以使用昨天的市场活动来估算其他交易成本。有关详细信息，请参阅估计股票收集的交易成本。

首先，从KRG检索市场影响数据。Then, create a transaction cost analysis object using a specific market-impact code, and estimate trading costs for a particular market region.

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该网站连接到FTP网站ftp使用用户名和密码函数。导航到MI_Parametersfolder and retrieve the market impact data in theMI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期代码,nd parameters.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','用户名','PWD'); mget(f,'mi_encrypted_pa​​rameters.csv'); miData = readtable('mi_encrypted_pa​​rameters.csv',“定界符”,。。。'，',“ readlownames'，错误的，“ ReadVariablenames”,true);

创建KRG交易成本分析对象k具有特定的市场影响代码micode。Set the date to yesterday. Set the code to 1.

MIDATE ='昨天';micode = 1;K = KRG（Midata，Midate，Micode）
k =具有属性的KRG：MIDATA：[276x12表] MIDATE：09-SEP-2015 MICODE：1.00 TRADEDAYSINYER：250.00

Load the example dataTradeData从文件krgexampledata.mat, which is included with Datafeed Toolbox.

loadkrgexampledata.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集。

Estimate the instantaneous trading costitcusingTradeData。

itc = istar（k，tradeData）;

Using the market activity for yesterday, you can estimate trading costs for a particular market region. For details, see估计股票收集的交易成本。

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，使用指定数量的交易日创建交易成本分析对象，并估算这些交易日的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该网站连接到FTP网站ftp使用用户名和密码函数。导航到MI_Parametersfolder and retrieve the market impact data in theMI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期代码,nd parameters.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','用户名','PWD'); mget(f,'mi_encrypted_pa​​rameters.csv'); miData = readtable('mi_encrypted_pa​​rameters.csv',“定界符”,。。。'，',“ readlownames'，错误的，“ ReadVariablenames”,true);

创建KRG交易成本分析对象k一年中有特定数量的交易天数交易。将交易日的数量设置为251。输入[]for the market-impact date and code so that克尔格将这些输入参数设置为其默认值。

交易= 251;k = krg（midata，[]，[]，交易日）
k =具有属性的KRG：MIDATA：[276x12表] MIDATE：09-SEP-2015 MICODE：1.00 TRADEDAYSINYER：251.00

Load the example dataTradeData从文件krgexampledata.mat, which is included with Datafeed Toolbox.

loadkrgexampledata.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集。

Estimate the instantaneous trading costitcusingTradeData。

itc = istar（k，tradeData）;

Using the market activity for yesterday, you can estimate trading costs for a particular market region with 251 trading days in the year. For details, see估计股票收集的交易成本。

首先，从KRG检索市场影响数据。Then, create a transaction cost analysis object and set the market-impact date using the object properties.

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该网站连接到FTP网站ftp使用用户名和密码函数。导航到MI_Parametersfolder and retrieve the market impact data in theMI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期代码,nd parameters.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','用户名','PWD'); mget(f,'mi_encrypted_pa​​rameters.csv'); miData = readtable('mi_encrypted_pa​​rameters.csv',“定界符”,。。。'，',“ readlownames'，错误的，“ ReadVariablenames”,true);

创建KRG交易成本分析对象kusingmiData。

K = KRG（MIDATA）;

Modify theMiDateproperty to retrieve market-impact data from a different day.

k.midate ='05 -dec-2015'
k =具有属性的KRG：MIDATA：[276x12表] MIDATE：'05 -dec-2015'Micode：1.00 TradeDaysInyEr：251.00

您可以使用指定日的市场活动来估算交易成本。有关详细信息，请参阅估计股票收集的交易成本。

提示

如果市场影响的数据中不存在市场影响的数据，则会出现此错误。

The given region code does not match any records in the market impact data.

Version History

Introduced in R2016a

See Also

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