均值变化投资组合优化
创建投资组合对象,评估资产组成,执行均值变化投资组合优化
投资组合是构成资产宇宙的可行资产集中的点。投资组合指定资产宇宙中每个资产中的持有或权重。该约定是在权重方面指定投资组合,尽管投资组合优化工具也可以使用持有量。有关均值变化投资组合优化的信息,请参见投资组合优化理论。
类别
- 创建投资组合
创建用于均值变异投资组合优化的投资组合对象 - 回报的估计平均值和协方差
评估投资组合资产回报的平均值和协方差,包括具有丢失数据和财务时间序列数据的资产 - 指定投资组合约束
定义投资组合资产的限制,例如线性平等和不平等,约束,预算,小组比率和营业额约束 - 验证投资组合
确定投资组合规范的错误 - 估计有效的投资组合和前沿
分析投资组合的有效投资组合和有效的前沿 - 后处理结果
使用高效的投资组合和有效的边界结果来建立交易