主要内容

夏普

计算一个或多个资产的夏普比率

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句法

夏普（资产）
夏普（资产，现金）
比率=夏普（资产，现金）

描述

例子

夏普（资产）计算每个资产的夏普比率。

例子

夏普（资产，，，，现金）计算每个资产的夏普比率，包括可选参数现金。

例子

比率=夏普（资产，，，，现金）计算每个资产的夏普比率，包括可选参数现金。

例子

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此示例显示了如何使用现金资产的平均退货作为无风险资产的收益来计算夏普比率。

给定资产回报数据和无风险资产回报，计算了夏普比率：

加载FundMarketCashreturns = tick2ret（testdata）;无风险=平均值（返回（：，3））
无风= 0.0017
夏普=夏普（返回，无风险）
夏普=1×30.0886 0.0315 0

示例基金的夏普比率显着高于市场的夏普比率。如证明Portalpha，这转化为强大的风险调整回报。自从现金资产与毫无意义，它的尖锐比率是0。Sharpe比率以现金回报的平均值计算。夏普比率也可以用现金回报系列作为无风险资产的输入来计算。

夏普=夏普（返回，返回（：，3））
夏普=1×30.0886 0.0315 0

使用时文件夹对象，您可以使用估计emaxsharperatio功能以估计有效的投资组合，该投资组合最大化夏普比率。有关更多信息，请参阅有效的投资组合，最大化夏普比率。

输入参数

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资产返回，指定为numsamples x numseries矩阵与数字对资产回报的观察数字资产返回系列。

数据类型：双倍的

（可选的）无风险资产，被指定为无风险资产的标量回报，或资产回报的向量是“无风险”资产的代理。无论哪种情况，周期性都必须与周期性相同资产。例如，如果资产是每月数据，然后现金必须每月回报。如果未提供值，则现金回报是0。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

夏普比率，返回1-经过-数字每个系列的夏普比率的行资产。任何系列资产回报的标准偏差等于0有一个南其尖锐比率的价值。

笔记

如果现金是矢量，资产和现金不必具有相同数量的回报，但必须具有相同的回报周期性。经典的夏普比率假设现金是无风的。实际上，短期现金利率不一定是无风险的。南数据中的值被忽略。

参考

[1] Sharpe，W。F.“共同基金绩效”。商业杂志。卷。39，第1期，第2部分，1966年1月，第119–138页。

版本历史记录

在R2006b中引入

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