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分析浓度对给定曝光的敏感性

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此示例演示如何扫描来自的现有暴露的值范围0将当前值加倍并绘制相应的值。这可以作为评估投资组合限制的一个标准(在其他标准中)。

载入信贷组合数据并在违约时使用风险敞口(含铅)作为投资组合的价值。计算浓度指数的当前值。

负载CreditPortfolioData.matP = ead;CurrentConcentration = concentrationIndices(P)
CurrentConcentration =表1×8ID CR十分位数基尼HH HT TE港元  ___________ ________ ___________ _______ ________ ________ ________ _______ " 投资组合”0.058745 - 1 x11 0.55751 0.023919 0.013363 0.022599 0.53485的两倍

选择一个感兴趣的指数。例如，选择风险敞口最大的贷款。

[~，IndMax] = max(P);CurrentExposure = P(IndMax);

扫描选定曝光的一系列倍增器，得到相应的浓度测量值。

乘数= 0.0:0.05:2;%计算从投资组合中移除所选敞口后的浓度P(IndMax) = 0;敏感度=浓度指数(P，“ID”，“乘数为0.0”）;cissensitivity = repmat(cissensitivity,length(Multiplier)，1);为ii=2:长度(乘数)P(IndMax) = CurrentExposure*乘数(ii);ci = concentrationIndices(P，“ID”，[“乘数”num2str(乘数(ii)));灵敏度(ii，:) = ci;结束显示前五行disp (ciSensitivity (1:5)):
ID CR Deciles基尼HH HK HT TE _________________ ________ ___________ _______________ ________________ _______ "倍增器0.0" 0.059442 1x11双0.55051 0.023102 0.013314 0.022248 0.51826 "倍增器0.05" 0.059257 1x11双0.5467 0.022968 0.013185 0.022061 0.50991 "倍增器0.1" 0.059074 1x11双0.54456 0.022855 0.013156 0.021957 0.5059 "倍增器0.15" 0.058891 1x11双0.54355 0.022762 0.013143 0.021908 0.50352 "倍增器0.2" 0.058709 1x11双0.54313 0.022688 0.0131390．021888 0.5022

绘制某一特定指数对暴露变化的敏感度。

IndexID =“HH”；图;情节(乘数”,ciSensitivity。(IndexID))在阴谋(1,CurrentConcentration。(IndexID),‘*’)举行从标题([“敏感度”IndexID“指数”])包含(乘数的风险敞口) ylabel (“集中指数”)传说(IndexID“当前”网格)在

图中包含一个axes对象。标题为灵敏度HH Index的axes对象包含两个类型为line的对象。这些对象表示HH、Current。

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