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confidenceBands

置信区间带

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句法

cbTable = confidenceBands(cmc)
cbTable = confidenceBands(cmc,Name,Value)

描述

例子

cbTable=信心带（CMC）returns a table of the requested risk measure and its associated confidence bands. UseconfidenceBands研究风险度量的值及其相关置信区间的价值如何随着场景数量的增加而融合。在运行之前confidenceBands功能，您必须运行模拟功能。有关使用的更多信息信用移民对象，请参阅信用移民。

例子

cbTable=信心带（CMC，，，，名称，价值）adds optional name-value pair arguments.

例子

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Open Live Script

加载保存的投资组合数据。

加载CreditMigrationData.mat;

Scale the bond prices for portfolio positions for each bond.

migrationValues = migrationPrices。* Numbonds;

创建一个信用移民使用四因素模型的对象信用移民。

CMC = Credit MogrationCopula（移民价值，评级，Transmat，...LGD，重量，“因克相关”，factorcorr）
CMC= creditMigrationCopula with properties: Portfolio: [250x5 table] FactorCorrelation: [4x4 double] RatingLabels: [8x1 string] TransitionMatrix: [8x8 double] VaRLevel: 0.9500 UseParallel: 0 PortfolioValues: []

设置VaRLevelto 99%.

CMC。VaRLevel = 0.99;

使用模拟功能以模拟100,000个场景，然后使用confidenceBandsfunction to generate thecbTable。

CMC= simulate(cmc,1e5); cbTable = confidenceBands(cmc,'RiskMeasure'，，，，'Std'，，，，“信心界面”，0.9，'numpoints'，50）;cbtable（1:10，:)
ans =10×4 tableNumScenarios降低Std Upper ____________ _____ _____ _____ 2000 11996 12308 12637 4000 12871 13108 13354 6000 12556 12744 12939 8000 12830 12997 13168 10000 12702 12850 13001 12000 12784 12920 13059 14000 12895 13022 13151 16000 12747 12864 12983 18000 12948 13060 13174 20000 12971 13077 13186

输入参数

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信用移民运行后获得的对象模拟功能。

For more information on信用移民目的s, see信用移民。

名称值参数

Specify optional pairs of arguments asname1 = value1，...，namen = valuen， 在哪里姓名是参数名称和Valueis the corresponding value. Name-value arguments must appear after other arguments, but the order of the pairs does not matter.

在R2021a之前，请使用逗号分隔每个名称和值，并附上姓名用引号。

Example:cbTable = confidenceBands(cmc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50)

调查的风险度量，指定为逗号分隔对'RiskMeasure'and a character vector or string. Possible values are:

  • 'el'- 预期损失，投资组合损失的平均值

  • 'Std'- 损失的标准偏差

  • 'var'-Value at risk at the threshold specified by theVaRLevelproperty of the信用移民目的

  • 'CVaR'- 条件var在指定的阈值下VaRLevelproperty of the信用移民目的

数据类型：char|细绳

置信区间水平，指定为逗号分隔对“信心界面”和两个之间的数字0and1。例如，如果指定0。95，，，，a 95% confidence interval is reported in the output table (cbTable）。

数据类型：双倍的

报告的场景样本数量，指定为逗号分隔对'numpoints'and a nonnegative integer. The default is100，，，，meaning that confidence bands are reported at 100 evenly spaced points of increasing sample size ranging from 0 to the total number of simulated scenarios.

笔记

数字必须是比数字标量大于1。数字通常比模拟的场景总数小得多。您可以使用confidenceBands要获得一个定性的想法，即风险度量及其置信区间的融合速度。为大量价值指定数字不建议，可能会引起性能问题confidenceBands。

数据类型：双倍的

输出参数

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要求的风险度量和相关的置信带数字方案样本大小，返回为包含以下列的表：

  • NumScenarios-Number of scenarios at the sample point

  • 降低- 较低的信心带

  • 风险量- 请求的风险度量，该列从可选输入的任何风险措施中获取名称风险量

  • 上-上confidence band

References

[1] Crouhy，M.，Galai，D。和Mark，R。“当前信用风险模型的比较分析。”Journal of Banking and Finance.卷。24，2000，第59 - 117页。

[2] Gordy，M。“信用风险模型的比较解剖结构。”Journal of Banking and Finance.卷。24，2000，第119 - 149页。

[3] Gupton, G., Finger, C., and Bhatia, M.“信用量 - 技术文件。”J. P. Morgan，纽约，1997年。

[4] Jorion，P。财务风险经理手册。第六版。Wiley Finance，2011年。

[5]Löffler，G。和Popch，P。使用Excel和VBA进行信用风险建模。Wiley Finance, 2007.

[6] McNeil，A.，Frey，R。和Embrechts，P。定量风险管理：概念，技术和工具。Princeton University Press, 2005.

版本历史记录

在R2017A中引入

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