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无条件

无条件的预期缺口（ES）通过acerbi-szekely且正常分布的临界值

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句法

testResults =无条件的（EBT）
testResults =无条件的（EBT，名称，值）

Description

例子

TestResults=无条件（（ebt）使用预先计算的临界值来运行Acerbi-Szekely（2014）的无条件预期缺口（ES）回测，并假设回报分布是标准的正常值。

例子

TestResults=无条件（（ebt，，，，名称，价值）添加了一个可选的名称值对参数TestLevel。

例子

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创建一个esbacktest目的。

加载esBacktestDataebt = esbacktest（返回，varmodel1，esmodel1，“ varlevel”，，，，v一种rLevel)
ebt =带有属性的eSbacktest：portfoliodata：[1966x1 double] vardata：[1966x1 double] esdata：[1966x1 double] portfolioid：“ portfolio” varid：“ var” varlevel：0.9750：0.9750

Generate theTestResults假定回报分布的无条件回报的报告是标准的正常。

testResults =无条件的alnormoral（EBT，'sTlelevel'，0.99）
TestResults=1×9桌portfolioID VaRID VaRLevel UnconditionalNormal PValue TestStatistic CriticalValue Observations TestLevel ___________ _____ ________ ___________________ _________ _____________ _____________ ____________ _________ "Portfolio" "VaR" 0.975 reject 0.0054099 -0.38265 -0.34639 1966 0.99

输入参数

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esbacktest（（ebt）对象，其中包含给定数据的副本（投资组合，，，，瓦尔达塔，，，，一种nd埃斯达塔属性）以及要测试的投资组合ID，VAR ID和VAR级别的所有组合。有关创建的更多信息esbacktest对象，请参阅esbacktest。

名称值参数

specify optional pairs of arguments asname1 = value1，...，namen = valuen， 在哪里姓名是参数名称和v一种lueis the corresponding value. Name-value arguments must appear after other arguments, but the order of the pairs does not matter.

在R2021a之前，请使用逗号分隔每个名称和值，并附上姓名用引号。

example:testResults =无条件的alnormoral（EBT，'sTlelevel'，0.99）

测试置信度水平，指定为逗号分隔对'sTlelevel'和数值之间的值0.5一种nd0.9999。

数据类型：双倍的

输出参数

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results, returned as a table where the rows correspond to all combinations of portfolio ID, VaR ID, and VaR levels to be tested. The columns correspond to the following information:

  • 'PortfolioID'-portfolio ID for the given data.

  • 'varid'- 提供的每个VAR数据列的VAR ID。

  • “ varlevel”- 相应的VAR数据列的VAR级别。

  • 'UnconditionalNormal'-Categorical array with categories 'accept' and 'reject' that indicate the result of the unconditional normal test.

  • 'PVALUE'-p-value of the unconditional normal test, interpolated from the precomputed critical values under the assumption that the returns follow a standard normal distribution.

    笔记

    p- 价值<0.0001被截断至最低限度（0.0001),p- 值>0.5一种re displayed as a maximum (0.5）。

  • 'TestStatistic'- 无条件的正常测试统计量。

  • “关键值”- 相应测试水平和观测数的预定临界值。临界值是在回报遵循标准正态分布的假设下获得的。

  • “观察”- 观察数。

  • 'sTlelevel'- 测试置信度水平。

笔记

对于测试结果，术语'接受'一种nd'拒绝'用于方便。从技术上讲，测试不接受模型。相反，测试未能拒绝它。

更多关于

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Unconditional Test by Acerbi and Szekely

这无条件test (also known as the second Acerbi-Szekely test) scales the losses by the corresponding ES value.

无条件测试统计量基于无条件关系

e s t = - e t [[ X t 一世 t p v 一种 r 这是给予的

在哪里

Xtis the portfolio outcome, that is, the portfolio return or portfolio profit and loss for periodt。

pvar是将VAR故障定义为1-VAR水平的概率。

est是估计期限的预期不足t。

一世tis the VaR failure indicator on periodt值为1Xt<-var，否则为0。

无条件测试统计量定义为

z 你 n C o n d = 1 n p v 一种 r ∑ t = 1 n X t 一世 t e s t + 1

无条件测试统计量的临界值构成了基于表测试的基础，在一系列分布中都是稳定的。这esbacktestClass runs the unconditional test against precomputed critical values under two distributional assumptions: normal distribution (thin tails) using无条件一种ndt使用3个自由度（重型尾巴）的分布无条件T）。

references

[1] Acerbi，C。和B. Szekely。进行回测的预期不足。MSCI Inc. 2014年12月。

版本历史记录

在R2017b中引入

也可以看看

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