主要内容

概括

基本预期缺口（ES）关于失败和严重性的报告

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句法

S =摘要（EBTDE）

描述

例子

s=摘要（EBTDE）返回给定的基本报告Esbacktestbyde数据。该报告包括观察次数，失败数量，观察到的置信度等等。看s有关详细信息。

与其他ES进行回测的课程不同，Esbacktestbyde对象不需要VAR数据或ES数据输入。Esbacktestbyde内部根据分布信息计算VAR和ES数据，以确定由概括功能。

例子

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打开实时脚本

创建一个Esbacktestbydea的对象t具有10度自由度的型号，然后运行基本的ES回测摘要报告。

加载esbacktestdistributiondata.matrng（'默认'）；％可再现性ebtde = esbacktestbyde（返回，“ T”，，，，...'自由程度'，t10dof，...'地点'，T10Location，...'规模'，t10scale，...“投资组合”，，，，“标准普尔”，，，，...'varid'，[[“ T（10）95％”，，，，“ T（10）97.5％”，，，，“ T（10）99％”]，，...“ varlevel”，varlevel）;摘要（EBTDE）
ans =3×11桌PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel ExpectedSeverity ObservedSeverity Observations Failures Expected Ratio Missing ___________ _____________ ________ _____________ ________________ ________________ ____________ ________ ________ ______ _______ "S&P" "t(10) 95%" 0.95 0.94812 1.3288 1.4515 1966 102 98.3 1.0376 0 "S&P" "t(10)97.5％“ 0.975 0.97202 1.2652 1.4134 1966 55 49.15 1.119 0” s＆p“” T（10）99％“ 0.99％” 0.98627 0.98627 1.2169 1.3947 1.3947 1966 27 19.66 1.3733 0 19.66 1.3733 0

输入参数

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Esbacktestbyde对象包含数据的副本（投资组合，，，，瓦尔达塔， 和埃斯达塔属性）以及要测试的投资组合ID，VAR ID和VAR级别的所有组合。

笔记

与其他ES进行回测课程不同，Esbacktestbyde不需要VAR数据或ES数据输入。Esbacktestbyde内部根据分布信息计算VAR和ES数据，以确定由概括。有关创建的更多信息Esbacktestbyde对象，请参阅Esbacktestbyde。

输出参数

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摘要报告，作为表返回。表行对应于要测试的投资组合ID，VAR ID和VAR级别的所有组合。这些列对应于以下内容：

  • “投资组合”- 给定数据的投资组合ID

  • 'varid'- 每个VAR级别的VAR ID

  • “ varlevel”- var级别

  • “观察到”- 观察到的置信度水平，定义为没有失败的时期数量除以观察次数

  • “预期”- 预期的平均严重程度比，即ES与VAR的平均比率在var失败的时期内

  • “观察到”- 观察到的平均严重程度比，即在var失败期间的平均损失与VAR的平均比率

  • “观察”- 观察数，从数据中删除缺失值

  • “失败”- 失败的数量，每当损失（负投资组合数据的负数）超过var时发生故障的数量

  • '预期的'- 预期的故障数，定义为观测值的数量乘以1减去var级别

  • '比率'- 失败数与预期失败数量的比率

  • '失踪'- 从样本中除去缺少值的周期数

    笔记

    这“预期”和“观察到”比率不确定（南）当数据中没有VAR失败时。

参考

[1] Du，Z。和J. C. Escanciano。“进行回测的预期不足：考虑尾巴风险。”管理科学。卷。63，第4期，2017年4月。

[2]巴塞尔银行监督委员会。“市场风险的最低资本要求”。2016年1月（https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf）。

版本历史记录

在R2019b中引入

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