一生对违约概率模型
基于生命周期分析估计损失准备金
一生对违约概率(PD)模型估计损失准备金根据宏观经济形势分析条件“一生”。
功能
例子和如何
- 基本的一生PD模型验证
这个例子展示了如何执行基本的模型验证一生违约概率(PD)模型通过查看安装模型,估计系数,p值。
- 比较物流模型终身PD冠军模型
这个例子展示了如何比较新
物流一生PD模型“冠军”模式。 - 比较一生PD模型使用交叉验证
这个例子展示了如何使用交叉验证比较三种一生PD模型。
- 预期信贷损失计算
这个例子展示了如何执行预期信贷损失(ECL)计算
portfolioECL使用模拟的贷款数据,宏观场景数据,现有的一生违约概率(PD)模型。 - 歧视和比较模型精度验证的违约概率
这个例子显示了一些差异歧视和准确性的验证指标违约概率(PD)模型。
- 建模和Cox比例风险违约概率
这个例子展示了如何使用消费信贷面板数据可视化(零售)观察到的违约概率(PDs)在不同的水平。
- 经济场景和预期信贷损失计算
这个例子展示了如何生成宏观经济情况和执行预期信贷损失(ECL)计算投资组合的贷款。
概念
- 一生的违约概率模型的概述
估计损失储备条件基于生命周期分析宏观经济情况。
