主要内容

tbf

风险值(VaR)回溯测试的故障间隔时间混合测试

在页面上崩溃

句法

testResults = TBF（VBT）
检测结果转发=延长(vbt、名称、值)

描述

例子

检测结果转发=延长(<一种href="//www.tianjin-qmedu.com/au/help/risk/#bvabi05-1-vbt" class="intrnllnk">vbt的）生成故障混合测试（TBF）之间的时间，以获得al风险（var）反击。

例子

检测结果转发=延长(<一种href="//www.tianjin-qmedu.com/au/help/risk/#bvabi05-1-vbt" class="intrnllnk">vbt那<一种href="//www.tianjin-qmedu.com/au/help/risk/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称，价值的）为此添加可选的名称值对参数<一种href="//www.tianjin-qmedu.com/au/help/risk/#bvabi05-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel。

例子

全部收缩

打开生活的脚本

创建一个varbacktest.对象。

加载varbacktestdata.VBT = varbacktest（EquityIndex，Normal95）
VBT = RASBACKTEST具有属性：PORTFOLIODATA：[1043x1双] VARDATA：[1043x1 DOUBLE] PORTFOLIOID：“POSTFOLIO”VARID：“var”varlevel：0.9500

生成tbf测试结果。

testResults = TBF（VBT）
检测结果=表1×20PortfolioID VARID VaRLevel TBF LRatioTBF PValueTBF POF LRatioPOF PValuePOF TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观测故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel ___________ _____ ________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ______ __________ ____________ ________ ______ _____ _____ ______ _________ “组合”， “VAR” 0.95拒绝88.952 0.0055565接受0.46147 0.49694拒绝88.491 0.0047475 1043 57 1 3 9 25.25 85 0.95
打开生活的脚本

使用varbacktest.构造函数，使用名称-值对参数创建varbacktest.对象。

加载varbacktestdata.vbt = varbacktest (EquityIndex,......[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]，......“PortfolioID”那'公平'那......'Varid'，{“Normal95”'normal99''Historage95'“Historical99”'ewma95'“EWMA99”}，......'varlevel'，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.99 0.99])
VBT = RASBACKTEST具有属性：PORTFOLIODATA：[1043x1双] VARDATA：[1043x6 DOUBLE] PORTFOLIOID：“公平”VARID：[“NORMAL95”“NORMALATM9”“HOSELATE95”......] varlevel：[0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

生成tbf测试结果使用TestLevel可选输入。

testResults = TBF（VBT，'testlevel', 0.90)
检测结果=6×20表转发PortfolioID VaRID VaRLevel延长LRatioTBF PValueTBF POF LRatioPOF PValuePOF TBFI LRatioTBFI PValueTBFI观察故障TBFMin TBFQ1 TBFQ2 TBFQ3 TBFMax TestLevel  ___________ ______________ ________ ______ _________ _________ ______ _________ _________ ______ __________ __________ ____________ ________ ______ _____ _____ _____ ______ _________Normal95“股本”0.95 88.491 - 0.0047475 88.952 - 0.0055565 0.46147 - 0.49694拒绝接受拒绝1043 57 1 3 85 25.25 0.9 0.99“股本”“Normal99”拒绝22.929 - 0.15157 3.5118 - 0.060933 26.441 - 0.090095拒绝接受1043年17 3 48 78.25 215 21.25 0.9 0.95“股本”“Historical95”拒绝1043年82.719 - 0.022513 83.63 - 0.023609 0.91023 - 0.34005拒绝接受59 1 3 13 25 85 0.9 "Equity" "Historical99" 0.99 accept 16.456 0.22539 accept 0.22768 0.63325 accept 16.228 0.18101 1043 12 3 19.5 45 152.5 200 0.9 "Equity" "EWMA95" 0.95 accept 72.545 0.12844 accept 0.91023 0.34005 accept 71.635 0.12517 1043 59 1 4 13 25.75 82 0.9 "Equity" "EWMA99" 0.99 reject 41.66 0.0099428 reject 9.8298 0.0017171 reject 31.83 0.080339 1043 22 2 16 40 56 143 0.9

输入参数

全部收缩

varbacktest.（vbt）对象，包含给定数据的副本（portfoliodata.和vardata.属性)和要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合。有关创建varbacktest.对象，参见<一种href="//www.tianjin-qmedu.com/au/au/help/risk/varbacktest.html">varbacktest.。

名称 - 值参数

指定可选的逗号分离对名称，价值参数。姓名是参数名称和价值为对应值。姓名必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:检测结果转发=延长(vbt TestLevel, 0.99)

测试置信水平，指定为逗号分隔对组成'testlevel'和一个数字之间0.和1。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

tbf测试结果，作为一个表返回，其中的行对应于要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR级别的所有组合。各列对应的信息如下:

  • “PortfolioID”-给定数据的投资组合ID

  • 'Varid'- 提供的每个VAR数据列的VAR ID

  • 'varlevel'-对应的VaR数据列的VaR级别

  • 'tbf'—带类别的分类数组接受和拒绝表明结果tbf测试

  • 'lratiotbf'- 似然比tbf测试

  • 'pvaluetbf'-的p值tbf测试

  • POF的- 具有类别的分类数组接受和拒绝表明POF测试的结果

  • “LRatioPOF”- 似然比POF.测试

  • “PValuePOF”-的p值POF.测试

  • “TBFI”- 具有类别的分类数组接受和拒绝表明结果tbfi测试

  • 'lratiotbfi'- 似然比tbfi测试

  • 'pvaluetbfi'-的p值tbfi测试

  • '观察'- 观察次数

  • '失败'—故障次数

  • 'tbfmin'—观察到的故障间隔时间的最小值

  • 'tbfq1'- 故障之间观察到的第一个四分位数

  • 'tbfq2'-第二个四分之一的观察时间之间的故障

  • 'tbfq3'- 失败之间观察到的第三四分位数

  • “TBFMax”—观察到的最大故障间隔时间

  • 'testlevel'- 测试置信水平

笔记

为了tbf测试结果，条款接受和拒绝用于方便，技术上是tbf测试不接受模型。相反，测试并没有拒绝它。

更多关于

全部收缩

故障间隔时间(TBF)混合测试

这tbf功能执行故障混合测试之间的时间，也称为HAAS混合Kupiec测试。

“混合”意味着它结合了频率和独立测试。频率测试是Kupiec的失败比例(POF)测试。独立性测试是故障间隔时间独立性(TBFI)测试。TBF测试是Haas(2001)提出的Kupiec's time until first failure (TUFF) test的扩展，不仅考虑到第一次故障的时间，而且考虑到所有故障之间的时间。这tbf功能结合了POF.测试和tbfi测试。

算法

TBF检验的似然比(检验统计量)为POF检验和TBFI检验的似然比之和

L. R. 一种 T. 一世 O. T. B. F = L. R. 一种 T. 一世 O. P. O. F + L. R. 一种 T. 一世 O. T. B. F 一世

它是作为卡方分布的渐近分布X+1自由度，在哪里X就是失败的次数。请参阅算法部分<一种href="//www.tianjin-qmedu.com/au/au/help/risk/varbacktest.pof.html">POF.和<一种href="//www.tianjin-qmedu.com/au/au/help/risk/varbacktest.tbfi.html">tbfi对于他们的可能性比率的定义。

这P.价值的tbf测试是Chi-Square分布的概率X+1自由度超出了似然比LRatioTBF

P. V. 一种 L. 你 E. T. B. F = 1 - F （ L. R. 一种 T. 一世 O. T. B. F 的）

在哪里F是Chi-Square变量的累积分布X+1自由度和X就是失败的次数。

测试的结果是接受如果

F （ L. R. 一种 T. 一世 O. T. B. F 的） < F （ T. E. S. T. L. E. V. E. L. 的）

并拒绝，否则在哪里F是Chi-Square变量的累积分布X+1自由度和X就是失败的次数。若似然比(LRatioTBF)未定义，即在没有失败的情况下，只有当POF和TBFI测试都接受时，才接受TBF结果。

参考文献

[1] Haas，M.《回溯测试的新方法》金融工程，研究中心Caesar，波恩，2001年。

也可以看看

|||||||||

话题

介绍在R2016B.

风险管理工具箱文档

万博1manbetx

基于MATLAB的有效模型风险管理

基于MATLAB的有效模型风险管理

下载白皮书