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资产配置-分级风险平价

版本1.0.0(210kb)由 MathWorks计算金融团队
本例展示了Lopez de Prado Marcos提出的执行分层风险平价资产配置的完整工作流。
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更新2019年3月4日星期一17:29:54 +0000

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本示例将引导您完成构建基于分层风险平价(HRP)的资产配置策略的步骤。你会:
-学习如何使用统计和机器学习技术将资产聚类为分层树结构。
-了解如何通过递归，基于树结构和风险平价概念制定分配策略。
-将其结果与Mean-Variance资产配置进行比较。

引用作为

MathWorks计算金融团队(2023年)。资产配置-分级风险平价(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/70186-asset-allocation-hierarchical-risk-parity)， MATLAB中央文件交换。检索．

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兼容R2018b及后续版本
平台的兼容性
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