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fitFunction

针对债券市场数据自定义拟合利率曲线

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CurveObj = fitFunction(Type,Settle,FunctionHandle,Instruments,IRFitOptionsObj)
曲线obj = fitFunction(___、名称、值)

描述

例子

CurveObj= fitFunction (类型，解决，FunctionHandle，仪器，IRFitOptionsObj）适配自定义适配函数的绑定。

例子

CurveObj= fitFunction (___，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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这个例子展示了如何使用fitFunction定制粘接

解决= repmat(datenum(30 - 4月- 2008 '), 1 [6]);成熟度= [datenum(' 07 - 3月- 2009 '); datenum (' 07 - 3月- 2011 '）;.．.datenum (' 07 - 3月- 2013 '); datenum (的7 - 9月- 2016）;.．.datenum (' 07 - 3月- 2025 '); datenum (' 07 - 3月- 2036 '));CleanPrice = [100.1; 100.1; 100.8; 96.6; 103.3; 96.3);CouponRate = [0.0400;0.0425;0.0450;0.0400;0.0500;0.0425]工具=[结算期限清洁价格息票率];CurveSettle = datenum(30 - 4月- 2008 '）;OptOptions = optimoptions(“lsqnonlin”，“显示”，“通路”）;functionHandle = @(t,theta) polyval(theta,t);CustomModel = IRFunctionCurve.fitFunction(“零”CurveSettle,.．.functionHandle,仪器,.．.IRFitOptions([。05 .05 .05]，“FitType”，“价格”，.．.“OptOptions”, OptOptions))
一阶迭代函数函数数f(x)步进最优性04 38036.7 4.92 2e+04 1 8 38036.7 10 4.92 2e+04 2 12 38036.7 2.5 4.92 2e+04 3 16 38036.7 0.625 4.92 2e+04 4 20 38036.7 0.15625 4.92 2e+05 6 28 30741.5 0.078125 1.72e+05 7 32 30741.5 0.0195312 1.72e+05 9 40 28713.6 0.00488281 2.33e+05 10 44 20323.3 0.0195312 9.47e+05 11 48 20323.3 0.00488281 9.47e+05 12 52 20323.3 0.0012207 9.47e+05 13 56 19698.8 0.000305176 1.08e+06 14 60 174930.000610352 7e+06 15 64 17493 0.0012207 7e+06 16 68 17493 0.000305176 7e+06 17 72 15455.1 0.000177499 2.25e+07 19 80 13317.1 3.8147e +07 21 88 11779.8 7.62939e-05 7.83e+07 21 88 11779.8 7.62939e-05 7.58e+ 05 22 92 11779.8 0.000305176 1.45e+05 24 100 11667.2 0.000610352 1.48e+05 25 104 11558.6 0.0012207 3.55e+05 26 108 11335.5 0.00244141 1.57e+05 27 112 10863.8 0.00488281 6.36e+05 28 116 9797.14 0.00976562 2.53e+05 29120 6882.83 0.0195312 9.18e+05 30 124 6882.83 0.0373992 9.18e+05 31 128 3218.45 0.00934981 1.96e+06 32 132 612.703 0.0186996 3.01e+06 33 136 13.0998 0.0253882 3.05e+06 34 140 0.0762922 0.00154002 5.05e+04 35 144 0.0731652 3.61102e-06 29.9 36 148 0.0731652 6.32265e-08 0.063本地最小值可能。Lsqnonlin停止了，因为最终平方和相对于其初始值的变化小于函数公差的值。
CustomModel =类型:零结算:733528 (30-Apr-2008)复合:2基础:0(实际/实际)

输入参数

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利率曲线类型，通过使用标量字符向量指定。

数据类型:字符

确定利率曲线的日期，使用标量日期、字符向量或连续日期编号指定。

数据类型:双|字符

定义利率曲线的函数句柄，使用函数句柄指定。函数句柄接受两个数字向量(到期时间和函数系数向量)，并返回一个数字输出(利率或贴现因子)。有关定义函数句柄的更多信息，请参阅MATLAB®编程基础文档。

数据类型:function_handle

仪器，指定使用N——- - - - - -4第一列所在的数据矩阵解决日期，第二列是成熟，第三列是清洁价格，第四列是aCouponRate对于化学键。

数据类型:双

IRFitOptions对象，使用之前创建的对象using指定IRFitOptions．

数据类型:对象

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:CurveObj = IRFunctionCurve.fitFunction(' 0 '，CurveSettle,functionHandle,Instruments,IRFitOptions([.]05 .05 .05]，'FitType'，'price'，'OptOptions'，OptOptions)))

所有债券工具的名称-值对参数

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每年的复利频率IRFunctionCurve对象，指定为逗号分隔的对，由“复合”和使用所支持的值之一的标量数值:万博1manbetx

  • −1=连续复利

  • 0=单利(无复利)

  • 1=年度复利

  • 2=半年复利

  • 3.=每年复利三次

  • 4=每季度复利

  • 6=双月复利

  • 12=每月复利

数据类型:双

日计数的基础上的债券，指定为逗号分隔对组成“基础”一个标量整数。

  • 0 - actual/实际的

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/360

  • 3 -实际的/365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日语)

  • 8 -实际/实际(ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13 -总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

每个债券工具的名称-值对参数

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每年的债券息票，以逗号分隔的对组成“InstrumentPeriod”和一个标量数值。

数据类型:双

日计数的基础上的债券，指定为逗号分隔对组成“InstrumentBasis”一个标量整数。

  • 0 - actual/实际的

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/360

  • 3 -实际的/365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日语)

  • 8 -实际/实际(ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13 -总线/252

请注意

InstrumentBasis区分债券票据的基础利率曲线的价值基础价值。

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

月末规则，指定为逗号分隔的对，由“InstrumentEndMonthRule”和一个逻辑值。此规则仅适用于成熟是一个月的月底日期，该月的天数为30天或更少。

  • 0= ignore规则，这意味着债券的息票支付日期总是同一个数字日。

  • 1＝集规则(默认)，这意味着债券的息票支付日期总是每月的最后一天。

数据类型:逻辑

票据出具日期，由逗号分隔的对组成“InstrumentIssueDate”和标量日期字符向量或串行日期编号。

数据类型:字符|双

债券第一次支付息票的日期(当债券的第一次息票期不固定时使用)，由逗号分隔的对组成“InstrumentFirstCouponDate”和标量日期字符向量或串行日期编号。当InstrumentFirstCouponDate而且InstrumentLastCouponDate都是指定的，InstrumentFirstCouponDate优先决定息票支付结构。如果没有指定InstrumentFirstCouponDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

数据类型:字符|双

债券到期日之前的最后票面日(当债券的最后票面期不固定时使用)，由逗号分隔的对组成“InstrumentLastCouponDate”和标量日期字符向量或串行日期编号。在没有指定的情况下InstrumentFirstCouponDate，指定的InstrumentLastCouponDate决定债券的息票结构。债券的息票结构在InstrumentLastCouponDate，而不管它落在哪里，紧随其后的只是债券的到期日现金流。如果没有指定InstrumentLastCouponDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

数据类型:字符|双

面值或票面价值，指定为逗号分隔的对，由“InstrumentFace”一个标量数值。

数据类型:双

请注意

当使用仪器名称-值对时，可以指定债券的简单利息InstrumentPeriod值作为0．如果InstrumentBasis而且InstrumentPeriod如果不指定bond，则使用以下默认值:InstrumentBasis是0(行动/行为)InstrumentPeriod是2．

输出参数

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曲线模型，作为结构返回。

版本历史

在R2008b中引入

另请参阅

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