主要内容

getForwardRates

获得输入日期的远期利率IRFunctionCurve

所有的页面崩溃

语法

F = getForwardRates (CurveObj InpDates)
F = getForwardRates (___、名称、值)

描述

例子

F= getForwardRates (CurveObj,InpDates)输入日期的计算折扣因素IRFunctionCurve对象。getForwardRates返回离散的远期利率区间输入这个函数。例如,下面的代码:

getForwardRates (irdc {Date1、Date2 Date3})
给三个远期利率和三大男高音:(结算,Date1),[Date1, Date2],[Date2, Date3]。

请注意

的parametercurve对象和相关的forwardrates介绍了R2020a作为新的基于对象的框架的一部分的金融工具的工具箱™支持端到端工作流建模和分析工具。万博1manbetx有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

F= getForwardRates (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

全部折叠

打开生活的脚本

这个例子展示了如何获得输入日期的远期利率IRFunctionCurve。

irfc = IRFunctionCurve (“前进”今天,@ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t));今天getForwardRates (irfc + 30:30:今天+ 720)
ans =24×10.0202 0.0205 0.0207 0.0210 0.0212 0.0215 0.0217 0.0219 0.0222 0.0224⋮
打开生活的脚本

这个例子展示了如何计算隐含两年期远期利率1年,2年,5年,10年的解决通过使用日期getForwardRates方法。

使用以下数据的IRFunctionCurve当使用创建对象fitSvensson方法。

解决= datenum (的15 - 4月- 2014);成熟= datemnth(定居,12 * [1 2 3 5 7 10 20 30]”);CleanPrice = (100.1 100.1 100.2 99.0 101.8 99.2 101.7 100.2) ';CouponRate = (0.0200 0.0275 0.035 0.042 0.0475 0.0525 0.055 0.052) ';仪器= [repmat(结算、大小(成熟度))成熟CleanPrice CouponRate);SvenssonModel = IRFunctionCurve.fitSvensson (“零”、结算、仪器);

计算隐含两年期远期利率1年,2年,5年,10年的解决日期。

IntervalMonth = 12。* 2;%间隔几个月两年远期利率FwdMonths = 12。* [1 2 5 10]”;%从1、2、5、10年结算N =长度(FwdMonths);FwdRates_2Y = 0 (N, 1);为k = 1: N FwdDates = datemnth (SvenssonModel。解决,[FwdMonths(k) FwdMonths(k)+IntervalMonth]); f = getForwardRates(SvenssonModel,FwdDates); FwdRates_2Y(k) = f(2);结束[FwdMonths FwdRates_2Y]
ans =4×212.0000 0.0418 24.0000 0.0504 60.0000 0.0620 120.0000 0.0629

输入参数

全部折叠

利率曲线对象,通过使用指定的IRFunctionCurve。

数据类型:对象

输入日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。输入日期必须在解决日期IRFunctionCurve。

支持现万博1manbetx有的代码,getForwardRates还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:F = getForwardRates (irfc CurveSettle + 30:30: CurveSettle + 720)

复合频率每年远期利率,指定为逗号分隔组成的“复合”和一个标量数字使用一个支持的价值观:万博1manbetx

  • −1=连续复利计算

  • 0=单利(不计息)

  • 1=年度复合

  • 2=半年计息

  • 3每年三次=复利

  • 4=季度复合

  • 6=双月刊复合

  • 12=每月复利

数据类型:双

天远期利率计算基础,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 实际/ 7 - 365(日本)

  • 8 -实际/实际(国际)

  • 9 -实际/ 360(国际)

  • 实际/ 10 - 365(国际)

  • 11 - 30/360E(国际)

  • 实际/ 12 - 365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

远期利率,作为一个向量返回。getForwardRates返回远期利率对应的周期性日期输入getForwardRates。例如,日期是每月一次,每月返回远期利率。第一个元素的输出是远期汇率解决一个月,第二个元素是远期汇率从一个月到两个月,等等。

版本历史

介绍了R2008b

全部展开

另请参阅

|||

主题