市场风险是指当由于系统风险或影响整个市场或细分市场的风险因素的变化而导致价格下跌时，投资组合价值损失的潜在风险。
市场风险通常被衡量和传达为风险价值(VaR)，或者一个投资组合在指定的时间范围内处于亏损风险中的金额。例如，在一个投资组合中，一个月的风险值为5%，价值100万美元，那么在一个月的时间范围内，损失100万美元的几率为二十分之一。确定投资组合的VaR是一个复杂的过程。许多金融风险经理们使用复杂的模型来分析、排序和决定管理市场风险的适当策略。
有效的管理市场风险的技巧包括:
- 建立定制的风险模型
- 执行蒙特卡罗模拟
- 使用VaR验证风险模型val
- 分析各种可能的情况，以评估因金融活动而产生的市场风险
有关更多信息，请参见金融工具箱™,金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™。
