GARCH模型
,广义自回归条件异方差性的模型波动集群
如果正面和负面冲击同等幅度的贡献同样波动,那么你可以使用GARCH模型创新过程模型。有关如何使用GARCH模型,模型波动集群garch。
应用程序
| 计量经济学建模师 | 分析和计量经济学时间序列模型 |
功能
主题
创建模型
- 指定单变量滞后算子多项式交互
指定单变量滞后算子多项式使用计量经济学时间序列模型估计Modeler。 - 指定GARCH模型
创建GARCH模型使用garch或计量经济学建模应用。 - 修改属性的条件方差模型
改变修改模型属性使用点符号。 - 指定条件方差模型创新分布
指定高斯或t分布式创新的过程。 - 指定条件方差模型汇率
创建一个条件方差模型用于日常马克/英镑汇率。 - 指定条件均值和方差模型
创建一个复合条件均值和方差模型。 - 条件方差模型
学习模型,考虑波动集群。
合适的模型数据
- 分析使用计量经济学时间序列数据建模师
交互式可视化和分析单变量或多变量时间序列数据。 - 选择拱滞后使用计量经济学建模应用GARCH模型
交互式地选择适当的数量的拱门和GARCH滞后的GARCH模型族日常马克/英镑汇率。 - 比较条件方差模型适合统计使用计量经济建模器应用程序
交互式地指定和适合GARCH、EGARCH和GJR模型数据。然后,确定最适合的数据的模型比较适合统计数据。 - 估计条件均值和方差模型
估计一个复合条件均值和方差模型。 - 使用计量经济学建模应用程序执行GARCH模型族残余诊断
交互式地评估模型假设的GARCH模型在拟合数据执行剩余诊断。 - 推断条件方差和残差
从安装条件方差模型推断条件方差。 - 似然比检验条件方差模型
适合两个竞争,条件方差模型数据,然后比较他们适合使用似然比检验。 - 使用信息条件比较条件方差的模型
比较符合几个条件方差模型利用AIC和BIC。 - 分享成果的计量经济学建模应用程序会话
出口变量MATLAB®工作区,生成纯文本和函数,返回一个模型估计生活在一个应用程序会话,或者生成一个报告记录你的活动时间序列计量经济学建模应用程序会话和估计模型。 - 最大似然估计条件方差模型
学习如何进行最大似然条件方差模型。 - 条件方差具有等式约束的模型估计
约束模型在评估使用已知的参数值。 - Presample条件方差模型估计的数据
指定presample数据初始化模型。 - 初始值条件方差估计模型
指定初始参数值估计。 - 优化设置条件方差估计模型
解决评估问题通过指定替代优化选项。
生成蒙特卡罗模拟
- 模拟条件方差模型
模拟条件方差模型。 - 模拟GARCH模型
从东南亚四国过程模拟和不指定presample数据。 - 模拟条件均值和方差模型
模拟反应和条件方差的复合条件均值和方差模型。 - 蒙特卡罗模拟的条件方差模型
了解蒙特卡罗模拟。 - Presample数据条件方差模型模拟
了解presample仿真要求。
生成最小均方误差预测
- 预测一个条件方差模型
预测德国马克/英镑汇率使用安装条件方差模型。 - 预测条件均值和方差模型
从组合预测的反应和条件方差条件均值和方差模型。 - 蒙特卡罗条件方差的预测模型
了解蒙特卡罗预测。 - MMSE条件方差的预测模型
了解患者的预测。
