主要内容
Hull-White树分析
价格和分析赫尔怀特利率工具
功能
bondbyhw |
来自赫尔怀特利率树的价格债券 |
capbyhw |
来自赫尔怀特利率树的价格上限工具 |
cfbyhw |
赫尔怀特利率树的价格现金流 |
fixedbyhw |
价格固定利率票据从赫尔怀特利率树 |
floatbyhw |
来自赫尔怀特利率树的浮动利率债券 |
floorbyhw |
赫尔怀特利率树的价格下限工具 |
hwcalbycap |
使用帽校准赫尔-怀特树 |
hwcalbyfloor |
使用地板校准赫尔-怀特树 |
hwprice |
仪器价格从赫尔怀特利率树 |
hwsens |
赫尔怀特利率树的工具价格和敏感性 |
oasbyhw |
使用赫尔-怀特模型确定选项调整价差 |
optbndbyhw |
赫尔怀特利率树中的债券期权价格 |
optfloatbyhw |
哈尔-怀特利率树的浮动利率票据的价格期权 |
optembndbyhw |
赫尔-怀特利率树的嵌入期权债券价格 |
optemfloatbyhw |
哈尔怀特利率树的浮动利率票据的价格嵌入期权 |
rangefloatbyhw |
价格范围浮动纸币使用赫尔-怀特树 |
swapbyhw |
赫尔怀特利率树的价格互换工具 |
swaptionbyhw |
赫尔怀特利率树的价格互换 |
例子和如何做
投资组合定价函数hjmprice和bdtprice根据利率树计算任何一组支持工具的价格。万博1manbetx
金融工具工具箱™计算的delta、gamma和vega敏感性是美元敏感性。
利率衍生证券的定价依赖于描述基本过程的模型。
当为欧洲可赎回债券定价时，使用treeviewer查看HWTree和PriceTree
这个例子演示了如何使用树状视图在为欧洲可赎回债券定价时，检查赫尔-怀特树的树信息。
概念
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