算法交易策略与MATLAB的例子

欧内斯特·陈,规定性资本管理有限责任公司

应用非线性机器学习技术的传统范式算法交易策略通常遭受大规模数据窥探的偏见。另一方面,线性技术,启发和受到深入的领域知识,已被证明是有价值的。本课程描述了卡尔曼滤波器的应用,一个典型的线性技术,在两个不同的算法交易的方法。

记录:2013年9月19日