Joe Collins,Mathworks
了解次延迟如何帮助您比较投资策略如何在历史或模拟市场数据上进行。您将看到Financial Toolbox™中的Backtresting功能概述,以及步行的工作流程以开发和运行反馈。
在Financial Toolbox的R2020b中首次引入的回溯测试策略框架,允许您定义投资策略、运行回溯测试并从历史或模拟市场数据生成策略的性能指标。支持框架由MATLAB对象组成,如backteststrategy和backtestengine,简化了与开发和测试投资策略相关的工作流。这个框架是一个完美的中间地带,它介于不允许您指定自定义的后台测试条件的黑盒后台测试工具和编写很长的代码来测试您的每个策略之间。使用这个框架,您可以轻松地构建定制的投资策略并评估其性能。您可以使用对象属性来绘制策略的权益曲线,以可视化它们在一年中的表现,比较策略周转率,并检查每种方法的交易成本。以下是使用回溯测试框架的一个例子:
首先,您定义了一个逆机策略对象,它指定用于在返回运行时进行资产分配决策的逻辑。例如,相等加权,锐利比率的最大化,或逆差......您还可以指定其他策略参数,例如交易成本模型,重新平衡频率,以确定反向引擎重新通平和重新分配产品组合的频率,以及滚动的窗口。一旦定义了策略,创建一个反向生长对象,该对象指定逆端的参数,这些对象是较早定义的策略,无风险率,现金借贷率以及初始投资组合价值。然后,使用RunbackTest方法运行返回返回的历史资产价格数据,以及可选的任何交易信号数据,如情感分析,文本语料库或任何技术指标。返回最终通过股息调整后的资产价格数据的时间表运行。返回最终完成后,您可以生成后退的摘要表并可视化结果。
有关回溯工作流程的详细信息,请检查文档页面,您可以在其中找到有关反向投资策略的更多示例。谢谢你的观看。
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