标准普尔(Standard & Poor's)的Mudit Sachdev说
标准普尔(Standard & Poor's)的马丁•汉佩尔(Martin Hampel)
标准普尔在许多方面广泛使用定量模型,包括分析市场状况、预测压力情况、支持信贷分析,以及评估复杂债务工具的定价。万博1manbetx确保模型质量的一个重要方面是严格的持续验证,特别是对于每天重新校准的模型。本演示提供了一个部署在标准普尔的框架的概述,该框架结合MATLAB来生成和分析每日验证报告。简要介绍了基于信用违约掉期的市场衍生信号模型,并讨论了相应的模型输出每日验证的自动化框架。另外还考虑了允许在指定的时间段内对模型行为进行时间序列分析的其他报告。我们将简要介绍目前正在开发的仪表板,它可以自动评估验证输出并提供信息的紧凑显示。最后,我们将概述为支持驱动验证框架的引擎而构建的技术基础结构。万博1manbetx
记录时间:2013年5月23日
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