丹欧文,Mathworks
宏观经济压力测试是由中央银行和监管机构驱动的运动。开发了关键风险参数的场景,然后交给了这些银行。然后,他们在自己的投资组合上运行这些方案,以更好地了解固有风险及其资本要求,以获得CCAR等法规要求。该过程有许多关键步骤,包括:下载数据,设计和分析风险场景,建设和验证宏观经济模型以及投资组合定价。
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