Petter Kolm是财务硕士计划的数学总监以及纽约大学傅立叶大学傅立文学院的临床教授,以及Heimdall Group,LLC的校长。此前,Petter在Goldman Sachs资产管理的定量策略组中工作,他的职责包括研究和开发集团对冲基金的新量化投资战略。Petter有共同的四本书:股权市场的财务建模:从CAPM到协整(Wiley,2006),量化金融的趋势(CFA研究所,2006),强大的投资组合管理和优化(Wiley,2007),和量化股权投资:技术与策略(Wiley,2010)。他掌握了一个博士学位。在耶鲁的数学中,一个m.phil。在皇家理工学院的应用数学和M.S.从苏黎世的数学中。
Petter是董事会的成员国际投资组合分析与管理那中国金融数据科学那投资策略杂志那金融机器学习杂志,和投资组合管理杂志。他是一个咨询委员会成员,最大的Robo顾问之一和替代数据组。佩特还在国际定量金融协会董事会上,是人工智能财务研究所的科学咨询委员会成员。
作为顾问和专家证人,Petter已经在包括替代数据,数据科学,经济学,预测模型,高频交易,机器学习,投资组合优化,以及交易成本和税收,量化和系统交易,风险管理,风险管理,风险管理ROBO咨询和投资,智能测试策略,交易成本和纳税投资。