MathWorks今天宣布了一个新的后台测试框架金融工具箱,可在Matlab和Simulink产品系列的版本2020B中提供。万博1manbetx新的回溯框架允许投资经理,风险管理人员和交易者扩展他们使用工具箱的风险,投资和投资组合管理。
回溯测试是交易和风险管理中的常规测试,是一个使用历史数据或模拟数据来验证金融模型(包括交易策略和风险管理模型)的框架。现在,金融工具箱可以帮助金融专业人士定义投资策略,运行回测,并总结结果,以进行风险与回报的权衡。该框架还可以用于分析结果,并根据历史或模拟市场数据生成策略的性能指标。工具箱支持自定义交易成本万博1manbetx、扩展或滚动回看窗口、融资融券交易和多/空组合。
MathWorks定量金融产品经理Stuart Kozola表示:“对投资组合进行反向测试的能力可以节省时间,并减少错误,这些错误可以通过重新对每个资产类别和投资策略进行测试而引入。”s manbetx 845“Financial Toolbox使投资经理、风险经理和交易员能够在熟悉的、完全透明的、可定制的MATLAB环境中继续工作,以评估所有资产类别和数据来源的投资策略,包括替代数据集。”
金融工具箱提供了金融数据的数学建模和统计分析功能。它可以用来分析、回溯测试和优化投资组合,考虑周转率、交易成本、半连续约束,并定义最小或最大资产数量。这个工具箱使金融专业人士能够评估风险、建立信用记分卡模型、分析收益率曲线、为固定收益工具和欧洲期权定价,以及衡量投资业绩。
要了解Financial Toolbox如何简化回测,请阅读并运行在线示例val投资策略和用交易信号对投资策略进行回溯测试.
R2020b的金融工具箱可立即在全球范围内使用。要了解更多,请访问mathworks.com/s manbetx 845products/finance.