用户故事

Clarus风险为监管风险报告开发软件 - AS-A-Service平台

挑战

提供有助于遵守监管风险要求的资产管理公司

解决方案

使用MATLAB和MATLAB报告生成器为资产管理人员,财富经理和基金服务构建一个软件服务风险报告平台

结果

  • 几天的流动性压力测试在几分钟内完成
  • 启用了对市场变化的快速响应
  • 竞争差异化因素所创造的

“通过MATLAB和MATLAB报告生成器,我们将面向对象开发、自动化数据处理、复杂的风险模型和高度定制的生产报告结合在一个单一、高效的解决方案中。”

Max Hilton,Clarus风险

在Clarus风险中使用Matlab产生SaaS风险报告。


当欧洲证券和市场管理局(ESMA)发出新的流动性压力测试准则时,许多财富和资产管理公司缺乏合规所需的分析和报告能力。为了帮助客户迎接这一挑战,克兰斯风险增强风险Mnonitor®,一个风险报告平台作为托管服务和软件 - AS-Service(SaaS),以包括流动性压力测试。

在Matlab开发®,该平台自动收集来自基金管理人等投资对手的数据,应用资产类别和投资组合风险分析,并为每个客户生成定制的风险报告。

“我们的工作流程非常高效,因为我们在一个环境中完成,使用MATLAB作为通用语言,”Clarus董事总经理Max Hilton说。“投资组合数据的自动化收集和标准化降低了我们的成本,而为我们的客户生成具有数百种选择的定制报告的能力,使我们有别于竞争对手。”

挑战

许多克拉勒竞争对手需要在预定模板中提交投资组合信息,放置在客户端上组织和格式化数据的负担。Clarus Engineering团队希望通过开发以几乎任何格式处理数据文件的自动化进程来缓解客户及其对手的对手。

一旦将输入数据标准化,Clarus团队就需要应用风险分析,整合彭博(Bloomberg)等金融数据提供商的当前市场数据。然后,他们希望为每个客户生成定制的报告,以及为投资者、合作伙伴、董事会和其他利益相关方定制的内容、格式和品牌报告。

解决方案

Clarus工程师使用MATLAB开发公司的旗舰风险Mnonitor®风险报告平台。

该团队使用了MATLAB语言的面向对象编程功能,为其工作流的三个主要阶段开发对象类:数据导入的读者类,风险计算和分析的风险监视器类,以及报告生成的报告类。

读取器类以资产管理公司、银行和其他客户使用的数十种独特格式从文件中读取数据。然后,这些类将日期和时间格式规范化,并从原始数据中提取信息,包括资产负债表细节和历史表现。结果以标准化的CSV格式保存,然后导入Microsoft®SQL Server.®使用Database Toolbox™数据库。

风险监测类首先从数据库中读取标准化数据,并使用Financial Instruments Toolbox™函数将投资组合的内容分类为投资证券、现金和其他资产类别。

接下来,风险监视器类使用Datafeed Toolbox™从市场数据供应商检索当前和历史数据。它还调用Financial Toolbox™函数来估计风险价值(VaR),执行相关资产回报的蒙特卡洛模拟,并计算特定资产类别的风险度量——例如,希腊衍生品和固定收益证券的持续时间。

报告类使用来自风险监视器类的结果,使用MATLAB report Generator™生成风险报告。这些报告按照特定的风险领域进行分类,包括合规、市场、流动性、交易对手、股权和固定收益风险。

报告对象被组装成100多种不同的报告类型,从单页事实表格到高度详细,全面的PDF格式的风险分析。

结果

  • 几天的流动性压力测试在几分钟内就完成了。“我们与之合作的一些公司努力在内部进行基于原则的流动性压力测试,”希尔顿说。“与我们的MATLAB为基础的平台,我们可以在几分钟内生产流动性风险报告,以便在Excel中采取那些公司的日子®。“
  • 启用对市场变化的快速响应。“政治会后 - 19市场波动导致许多资产管理人员超过了var的法定门槛,”希尔顿说。“与MATLAB一起,我们迅速推出了一项时间衰减功能,帮助我们的许多客户定制了他们的var计算,我们的确比我们的竞争对手快得多。”
  • 竞争的差异化因素创造了。“当新的eSMA指南发布时,我们能够快速向我们的平台添加基于原则的流动性风险能力,因为我们在Matlab中使用了一个面向对象的框架,”希尔顿说明。“这对我们来说是一个很大的差异化因素,以及我们报告能力的灵活性和可定制性。”