RWE开发并部署了天然气和电力交易和风险管理自动化系统

挑战

自动化业务流程，用于引用天然气合同和对冲以防止价格波动

解决方案

与MathWorks Consulting合作，开发并部署适合公司现有IT基础设施的自动化定价和风险管理系统到生产环境中

结果

  • 几分钟就能建立模型，而不是几周
  • 提供100%准确的结果
  • 技术专业知识适用于核心业务目标

MathWorks的顾问都是合格的、专业的、快速的。他们不仅了解技术问题，还了解业务目标，这在处理核心业务系统时是必不可少的。我们从MathWorks咨询公司得到的比我们预期的要多。”

诺贝特博士，罗威
德国埃森的rwe总部。

作为欧洲五大电力和天然气公司之一，以及德国领先的电力生产商，莱茵集团为超过2400万客户提供电力和天然气。在签订新的天然气合同时，RWE依赖于复杂的模型，其中考虑了市场价格、估计需求、汇率和预计的每日温度。为了管理风险，该公司购买期货和期权，以对冲市场波动。

RWE与Mathworks Consulting一起建立和部署Ewita（Entwicklung It-Zielarchitektur Strom und Gas）的计算内核，这是一次会计，投资组合和和风险管理。Ewita是RWE中使用的SAP框架内的模块。基于Matlab.®，它使分析师能够快速更新模型，以响应不断变化的市场条件，并提供一致，可靠的企业效果。

RWE IT GmbH的IT项目经理Norbert Tönder博士说:“MATLAB是这个核心业务应用程序的理想解决方案。“首先，MATLAB可以为非常复杂的计算提供精确的结果。其次，MATLAB语言使用户能够轻松地创建复杂的模型并理解他人编写的模型。第三，利用MATLAB Compiler SDK，我们可以将EwITA集成到现有的SAP框架中。最后，利用MATLAB，我们可以扩展系统以满足我们未来的需求。”

挑战

RWE内部的团队使用不同的工具进行交易和风险管理，包括专门构建的软件和电子表格。由于这些工具有时会产生不同的结果，分析师不得不执行繁琐的手工检查以确保准确性。此外，这些工具不能处理非线性模型，而且模型更新涉及数周的编程工作。

RWE希望单一，一致的系统与其SAP Enterprise软件集成并通过公司访问。他们需要启用金融分析师更新模型本身，而无需等待IT编程辅助。

为了开发和部署该系统，RWE寻求与技术专家合作。Tönder解释说:“这是RWE的一个关键业务系统，我们希望专家帮助我们快速开发和实施它。”“同样重要的是，我们希望确保顺利的知识转移，以便在工作完成后能够自给自足。”

解决方案

RWE从MathWorks开始顾问，建立和部署计算复杂公式的计算工具，并将其连接到RWE的Enterprise SAP系统。顾问使用MATLAB和MATLAB编译器SDK™在公司的IT基础架构内构建和部署EWITA，在这里，RWE分析师将可以访问。

在与RWE密切合作以定义SAP和MATLAB之间的接口后，MathWorks顾问开发了MATLAB算法以实现RWE的现有模型。

顾问们使用有代表性的模型、输入数据和定价系统，将算法的结果与RWE现有系统的结果进行了比较。然后他们在MATLAB中实现了额外的风险管理功能，包括对非线性模型的支持。万博1manbetx

“过去，无能使用非线性模型限制了我们销售部门可以提供的产品类型，”Tönder说。s manbetx 845“通过MATLAB，我们可以应用非线性期权定价并执行更复杂的计算，降低了我们的风险曝光，并减少了我们在选项上花费的金额。”

咨询团队使用MATLAB构建FormelEditor，这个界面使RWE分析师无需手工编码就能创建和更新模型。第二个界面是FormelTest，可以让他们使用历史价格离线测试模型。

部署按钮会自动将测试的模型转换为Java®使用MATLAB编译器SDK的组件。然后可以将该组件部署到可用型号的目录，并准备好通过SAP系统使用。

RWE分析师使用Ewita系统，该系统在企业生产中，管理公司整个投资组合的风险。MathWorks顾问将应用程序知识转移到RWE人员，使RWE能够在不持续援助的情况下维护EWITA。

结果

  • 几分钟就能建立模型，而不是几周。“使用以前的系统创建新模型通常需要一周或更长的编程和测试，”Tönder说。“通过基于Matlab的模型编辑，我们的分析师可以在几分钟内完成。通过自动化这一过程，我们几乎可以立即响应不断变化的市场条件，我们的创建和更新模型的成本是他们所在的10％至20％。“

  • 提供100%准确的结果。“在过去，我们有不同的实现，产生了不同的结果，”Tönder说明。“通过使用SAP使用Matlab Compiler SDK构建的Java软件包，我们现在拥有一个稳定的生产系统，可以在整个RWE中提供相同的准确结果。”

  • 技术专业知识适用于核心业务目标。“因为这个系统对RWE的业务如此至关重要，所以开发它所需的专家，他们不仅是技术专家，而且还是商业精通，”Tönder说。“Mathworks顾问在战略层面与我们互动，记录了我们的业务目标，并使用他们的技术专业知识将我们的要求转化为系统功能。”

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