Herzel利用Tor Vergata的MATLAB校园许可证,为该大学的金融和银行学硕士课程开发内容并教授课程。
学生参加金融应用程序的编码在第一年。他们学习如何在MATLAB中处理向量、矩阵和表格数据,以及如何编写函数、处理缺失数据和将模型与经验数据相匹配。
在每周一节课之前,学生们完成MATLAB for Financial Applications的教程,这是一门在线培训课程,可通过该大学的校园许可证获得。该许可证允许学生在校园内的任何地方使用自己的笔记本电脑完成MATLAB作业,从而减少对稀缺的计算机实验室时间的需求。
Herzel开始每节课通过回顾在自我节奏的在线培训中涵盖的材料。然后,他就那一周涉及的关键概念进行了讨论。通常情况下,学生们先做一个小测试,然后在MATLAB中分享他们对测试问题的解决方案。万博 尤文图斯Herzel在课程结束时介绍了下一周将要涉及的概念。
二年级的学生资产定价利用他们掌握的MATLAB技能,完成定价中使用的各种数学工具的分配,如随机微分方程,以及资产定价理论的分配,包括使用Black-Scholes模型或delta套期保值的套利定价。
任务包括通过非线性最小二乘优化校准模型,模拟随机过程,运行蒙特卡罗模拟对衍生品定价,并检查模型的理论结果。
在完成他们的课程后,学生有机会获得认证MATLAB助理证书。赫策尔本人是意大利第一个接受这一奖项的教授MATLAB认证. 到目前为止,他的30多名学生通过了考试并获得了认证。
Tor Vergata学院正在将MATLAB融入金融和银行课程的其他课程,包括学生使用MATLAB和优化工具箱的投资组合管理课程™ 根据现代投资组合理论进行投资组合优化。