计量经济学工具箱™提供了分析和建模时间序列数据的功能。它为模型选择提供了广泛的可视化和诊断,包括对自相关和异方差、单位根和平稳性、协整、因果关系和结构变化的检验。您可以使用各种建模框架来估计、模拟和预测经济系统。这些框架包括回归、ARIMA、状态空间、GARCH、多元VAR和VEC以及切换模型。工具箱还提供了贝叶斯工具,用于开发从新数据中学习的时变模型。
学习计量经济学工具箱的基础知识
格式化、绘图和转换时间序列数据
规格试验和模型评估
贝叶斯线性回归模型和非球面扰动的回归模型
自回归(AR)、移动平均(MA)、ARMA、ARIMA、ARIMAX和季节模型
GARCH、指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
协整分析、向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)和贝叶斯VAR模型
离散时间马尔可夫链,马尔可夫转换自回归和状态空间模型