引导
从市场数据引导利率曲线
语法
描述
例子
使用引导方法来创建一个IRDataCurve对象
在这个自举的例子中,InstrumentTypes,仪器和一个解决日期的定义:
InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;…“期货”;“期货”;“期货”;“期货”;“期货”;“期货”;…“交换”;“交换”;“交换”;“交换”};仪器= [datenum (“08/10/2007”),datenum (“09/17/2007”),.0532000;…datenum (“08/10/2007”),datenum (“11/17/2007”),.0535866;…datenum (“08/08/2007”),datenum (' 19 - 12月- 2007 '),9485;…datenum (“08/08/2007”),datenum (“19 - 3月- 2008”),9502;…datenum (“08/08/2007”),datenum (“18 - 2008年6月- - - - - -”),9509.5;…datenum (“08/08/2007”),datenum (的17 - 9月- 2008),9509;…datenum (“08/08/2007”),datenum (的17 - 12月- 2008),9505.5;…datenum (“08/08/2007”),datenum (“18 - 3月- 2009”),9501;…datenum (“08/08/2007”),datenum (“08/08/2014”),.0530;…datenum (“08/08/2007”),datenum (“08/08/2019”),.0551;…datenum (“08/08/2007”),datenum (“08/08/2027”),.0565;…datenum (“08/08/2007”),datenum (“08/08/2037”),.0566);CurveSettle = datenum (“08/10/2007”);
使用引导方法来创建一个IRDataCurve对象。
bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”CurveSettle,…InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”,“pchip”);
创建的情节引导市场数据:
PlottingDates = (datenum (“08/11/2007”):30:CurveSettle + 365 * 25) ';情节(PlottingDates getParYields (bootModel PlottingDates),“r”)ylim datetick ([0 0。06])
使用引导方法来创建一个IRDataCurve对象,包括债券
在这个自举的例子中,InstrumentTypes,仪器和一个解决日期的定义:
CurveSettle = datenum (的8 - 3月- 2010);InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;…“期货”;“期货”;“期货”;“期货”;“交换”;“交换”;“债券”;“债券”};仪器= [datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (8 - 4月- 2010 '),.003;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (“8 - 2010年6月- - - - - -”),.005;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (8 - 9月- 2010 '),.007;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (的8 - 3月- 2011),.009;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (“18 - 2011年6月- - - - - -”),9840;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (的17 - 9月- 2011),9820;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (的17 - 12月- 2011),9810;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (“18 - 3月- 2012”),9800;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (的8 - 3月- 2015),.025;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (的8 - 3月- 2020);1。03 =…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (的8 - 3月- 2030),99;…datenum (的8 - 3月- 2010),datenum (的8 - 3月- 2040),101年);
当使用债券时,InstrumentCouponRate必须指定:
InstrumentCouponRate = [0 (10,1); .045; . 05);
注意,对于参数只适用于债券(InstrumentFirstCouponDate,InstrumentLastCouponDate,InstrumentIssueDate,InstrumentFace)中国非债券工具(存款和期货)的条目将被忽略。
使用引导方法来创建一个IRDataCurve对象。
bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”CurveSettle,…InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”,“pchip”,…“InstrumentCouponRate”,InstrumentCouponRate);
创建引导市场数据的阴谋。
PlottingDates = datemnth (CurveSettle, 1:30 * 12);情节(PlottingDates getParYields (bootModel PlottingDates),“r”)ylim datetick ([0 0。06])
使用IRBootstrapOptionsObj与引导为负0利率
使用IRBootstrapOptionsObj可选参数的引导解决方法允许负0利率当交换零分。
解决= datenum (“15 - 3月- 2015”);InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”};仪器=[解决datenum (“15 - 2015年6月- - - - - -”),措施;…解决,datenum (的15 - 12月- 2015),.0005;…解决,datenum (“15 - 3月- 2016”),措施;…解决,datenum (“15 - 3月- 2017”),-0.0005;…解决,datenum (“15 - 3月- 2018”),.0017;…解决,datenum (“15 - 3月- 2020”),.0019);irbo = IRBootstrapOptions (下界的1);bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“零”、结算、InstrumentTypes…仪器,“IRBootstrapOptions”,irbo);bootModel.getZeroRates (datemnth(定居,一60))
ans =60×10.0012 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 -0.0000⋮
注意,可选参数下界被设置为1负0利率解决交换时0分。
