选择工具、模型和定价的人- MATLAB和Simulink MathWorks德国万博1manbetx - 万博1manbetx,s manbetx 845,万博尤文图斯

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选择工具、模型和定价的人

基于对象的框架支持工作流的创建工具、模型和价格的金融工万博1manbetx具定价的人对象。使用这些对象,可以价格利率工具;通货膨胀的工具;股票、大宗商品、或外汇工具;或信用衍生工具。

利率工具与相关模型和定价的人

下表列出了利率工具对象模型和定价的人。

利率工具类型	可用的模型	定价的人可用
`帽`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BlackDermanToy` `黑色的` `正常的` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`HullWhite`为`HullWhite`模型 `黑色的`为`黑色的`模型 `正常的`为`正常的`模型 `IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BraceGatarekMusiela`,`SABRBraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`CMS`	`CMSConvexityHull`	`CMSConvexityHull`
`CMSNote`	`CMSConvexityHull`	`CMSConvexityHull`
`地板上`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BlackDermanToy` `黑色的` `正常的` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`HullWhite`为`HullWhite`模型 `黑色的`为`黑色的`模型 `正常的`为`正常的`模型 `IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BraceGatarekMusiela`,`SABRBraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`掉期期权`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BlackDermanToy` `黑色的` `SABR` `正常的` `LinearGaussian2F`	`HullWhite`为`HullWhite`模型 `黑色的`为`黑色的`模型 `SABR`为`SABR`模型 `正常的`为`正常的`模型 `IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`LinearGaussian2F`模型
`FixedBondOption`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BlackDermanToy` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BraceGatarekMusiela`,`SABRBraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`OptionEmbeddedFixedBond`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BlackDermanToy` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BraceGatarekMusiela`,`SABRBraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`OptionEmbeddedFloatBond`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `BlackDermanToy` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BraceGatarekMusiela`,`SABRBraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`交换`	`ratecurve`对象 `HullWhite` `BlackKarasinski` `BlackDermanToy` `LinearGaussian2F`	`折扣` `IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`LinearGaussian2F`模型
`FixedBond`	使用一个`ratecurve`对象的一个`折扣`定价的人。使用以下模型: `HullWhite` `BlackDermanToy` `BlackKarasinski` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`折扣` `IRTree`为`HullWhite`,`BlackDermanToy`,或`BlackKarasinski`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BraceGatarekMusiela`,`SABRBraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`FloatBond`	使用的对象`折扣`定价的人。使用以下模型: `HullWhite` `BlackDermanToy` `BlackKarasinski` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`折扣` `IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BraceGatarekMusiela`,`SABRBraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`FloatBondOption`	使用一个`ratecurve`对象的一个`折扣`定价的人。使用以下模型: `HullWhite` `BlackDermanToy` `BlackKarasinski` `BraceGatarekMusiela` `SABRBraceGatarekMusiela` `LinearGaussian2F`	`折扣` `IRTree`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,或`BlackDermanToy`模型 `IRMonteCarlo`为`HullWhite`,`BlackKarasinski`,`BraceGatarekMusiela`,`SABRBraceGatarekMusiela`,或`LinearGaussian2F`模型
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference`为`BlackScholes`模型
`存款`	使用一个`ratecurve`对象。	`折扣`
`联邦铁路局`	使用一个`ratecurve`对象。	`折扣`
`OvernightIndexedSwap`	使用一个`ratecurve`对象。	`折扣` `irbootstrap`曲线建设
`STIRFuture`	使用一个`ratecurve`对象。	`折扣` `irbootstrap`曲线建设
`OISFuture`	使用一个`ratecurve`对象。	`折扣` `irbootstrap`曲线建设
`BondFuture`	使用一个`ratecurve`对象。	`未来`

股票、大宗商品、外汇和能源设备与相关模型和定价的人

下表列出了股票、大宗商品、外汇和能源仪表对象模型和定价的人。

股票、大宗商品、外汇票据类型	可用的模型	定价的人可用
`亚洲`	`BlackScholes` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`莱维`为`BlackScholes`模型 `AssetTree`Cox-Ross-Rubinstein (CRR),等概率(EQP) Leisen-Reimer (LR)或标准三项式(ST)晶格树使用`BlackScholes`模型 `KemnaVorst`为`BlackScholes`模型 `TurnbullWakeman`或`BlackScholes`模型 `AssetMonteCarlo`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,`贝茨`模型
`障碍`	`BlackScholes` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`BlackScholes`为`BlackScholes`模型 `AssetTree`Cox-Ross-Rubinstein (CRR),等概率(EQP) Leisen-Reimer (LR)或标准三项式(ST)晶格树使用`BlackScholes`模型 `VannaVolga`为`BlackScholes`模型 `FiniteDifference`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,`贝茨`模型 `AssetMonteCarlo`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,`贝茨`模型
`DoubleBarrier`	`BlackScholes` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`IkedaKunitomo`为`BlackScholes`模型 `VannaVolga`为`BlackScholes`模型 `FiniteDifference`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,,`默顿`,或`贝茨`模型 `AssetMonteCarlo`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,`贝茨`模型
`Lookback`	`BlackScholes` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`ConzeViswanathan`为`BlackScholes`模型 `AssetTree`Cox-Ross-Rubinstein (CRR),等概率(EQP) Leisen-Reimer (LR)或标准三项式(ST)晶格树使用`BlackScholes`模型 `GoldmanSosinGatto`为`BlackScholes`模型 `AssetMonteCarlo`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,`贝茨`模型
`PartialLookback`	`BlackScholes` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`HeynenKat`为`BlackScholes`模型 `AssetMonteCarlo`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,`贝茨`模型
`传播`	`BlackScholes` `Bachelier`	为`BlackScholes`模型: `柯克` `BjerksundStensland` `AssetMonteCarlo` 为`Bachelier`模型: `AssetMonteCarlo`
`VarianceSwap`	`ratecurve`对象 `赫斯顿`	为`ratecurve`对象: `ReplicatingVarianceSwap` 为`赫斯顿`模型: `赫斯顿`
`香草`	`BlackScholes` `Bachelier` `赫斯顿` `默顿` `贝茨` `Dupire`	为`BlackScholes`模型: `BlackScholes` `VannaVolga` `BjerksundStensland` `RollGeskeWhaley` `FiniteDifference` `AssetMonteCarlo` `AssetTree`Cox-Ross-Rubinstein (CRR),等概率(EQP) Leisen-Reimer (LR)或标准三项式(ST)晶格树为`赫斯顿`模型: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` 为`默顿`模型: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` 为`贝茨`模型: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` 为`Dupire`模型: `FiniteDifference` 为`Bachelier`模型: `AssetMonteCarlo`
`触摸`	`BlackScholes` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`BlackScholes`为`BlackScholes`模型 `VannaVolga`为`BlackScholes`模型 `AssetMonteCarlo`为`Bachelier`模型
`DoubleTouch`	`BlackScholes` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`BlackScholes`为`BlackScholes`模型 `VannaVolga`为`BlackScholes`模型 `AssetMonteCarlo`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,或`贝茨`模型
`Cliquet`	`BlackScholes` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`鲁宾斯坦`为`BlackScholes`模型 `AssetMonteCarlo`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,或`贝茨`模型
`二进制`	`BlackScholes` `Bachelier` `赫斯顿` `默顿` `贝茨`	`BlackScholes`为`BlackScholes`模型 `AssetMonteCarlo`为`BlackScholes`,`赫斯顿`,`默顿`,`Bachelier`,或`贝茨`模型
`CommodityFuture`	使用一个`ratecurve`对象。	`未来`
`FXFuture`	使用一个`ratecurve`对象。	`未来`
`EquityIndexFuture`	使用一个`ratecurve`对象。	`未来`
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference`为`BlackScholes`模型

通货膨胀工具与相关模型和定价的人

下表列出了通货膨胀工具对象模型和定价的人。

通货膨胀工具类型	可用的模型	定价的人可用
`InflationBond`	使用一个`inflationcurve`对象和一个`ratecurve`对象。	`通货膨胀`
`YearYearInflationSwap`	使用一个`inflationcurve`对象和一个`ratecurve`对象。	`通货膨胀`
`ZeroCouponInflationSwap`	使用一个`inflationcurve`对象和一个`ratecurve`对象。	`通货膨胀`

信贷衍生工具相关的模型和定价的人

下表列出了信用衍生工具的对象模型和定价的人。

信贷衍生工具类型	可用的模型	定价的人可用
`cd`	使用一个`defprobcurve`对象和一个`ratecurve`对象。	`信贷`
`CDSOption`	`CDSBlack`	`CDSBlack`

另请参阅

fininstrument|finmodel|finpricer

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