主要内容

估计模型参数

估计参数IRFunctionCurve对象用于Nelson-Siegel, Svensson和平滑样条收益率曲线模型,并分析曲线模型

的信息IRFunctionCurve对象,看到利率曲线函数的拟合

对象

IRFunctionCurve 从函数句柄或函数构造利率曲线对象,拟合市场数据
IRFitOptions 构造拟合利率曲线对象的具体选项

功能

getForwardRates 获取输入日期的远期费率IRFunctionCurve
getZeroRates 为的输入日期获得零利率IRFunctionCurve
getDiscountFactors 获取输入日期的折扣因子IRFunctionCurve
getParYields 获取输入日期的票面收益率IRFunctionCurve
toRateSpec 转换IRFunctionCurve对象RateSpec
fitNelsonSiegel 对债券市场数据拟合Nelson-Siegel函数
fitSvensson 将Svensson函数应用于债券市场数据
fitSmoothingSpline 对债券市场数据拟合平滑样条曲线
fitFunction 针对债券市场数据自定义拟合利率曲线

主题