gpstat

广义帕累托均值和方差

语法

[m v] = gpstat (k,σ,θ)

[m v] = gpstat (k,σ,θ)返回带有尾部指数(形状)参数的广义Pareto (GP)分布的均值和方差k规模参数σ，和阈值(位置)参数，θ．

的默认值θ是0。

当k = 0和θ= 0时，GP等价于指数分布。当k > 0和θ=σ/ k， GP等价于帕累托分布，其尺度参数为σ/ k形状参数等于1 / k．当GP的平均值不是有限的k≥1时，方差不是有限的k≥1／2．当k≥0， GP为正密度x >θ,或者当

k < 0， $0 \leq \frac{x - θ}{σ} \leq - \frac{1}{k}$ ．

[1] Embrechts, P.， C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件建模．纽约:施普林格，1997。

Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用．伦敦:帝国学院出版社，2000。

之前介绍过的R2006a

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