量化资产管理公司长期以来一直在艰难地决定是建立投资组合优化模型还是购买现成的软件包。为了迎合他们不断变化的投资和风险管理需求，投资组合管理团队正在努力构建健壮的投资组合管理解决方案，这些解决方案是透明的，易于采用，并且易于扩展。万博 尤文图斯在MathWorks，我们与许多采用MATLAB和相关工具箱来构建项目组合管理系统的项目组合管理小组合作。这些团队喜欢在透明、健壮和可定制的环境中构建和扩展模型的灵活性。他们还喜欢在投资决策过程中使用这些模型之前，用最少的努力尝试新的研究想法的能力。在本文中，我们将讨论MATLAB和金融工具箱中提供的各种投资组合优化函数。特别地，我们将重点讨论新的面向对象方法来构建组合，并讨论这种体系结构如何方便地构建和扩展应用程序。我们将讨论Portfolio对象在MATLAB中的面向对象实现，然后通过一个案例研究演示Black-Litterman优化方法的示例实现。我们将说明如何方便地扩展现成的组合功能，以实现备选的组合构造方法。