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风险与资产配置

version 1.1.0.0 (6.64 MB) by Attilio Meucci
用于定量投资组合和风险管理的软件
4.8
（23)

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更新2018年1月19日

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这些例程支持“风险和资产配置”万博1manbetx的斯普林斯金融，由A. Meucci，见http://www.symmmys.com.

该程序包括许多新功能：
- 更多单，多，多和矩阵变化分布
- 更多的copulas.
- 更多的图形表示
- 在位置分散椭球方面的更多分析。
-最佳复制/最佳因子选择
- 基于FFT的投资预测投资地平线
- 关于Delta / Gamma定价的警告
- 逐步评估通用估计
- 非参数估计器
- 多变量椭圆最大似然估计
-收缩估计:Stein和Ledoit-Wolf，贝叶斯经典等效
- 强大的估算器：Hubert M，高击穿最小卷椭圆体
-缺失数据技术:EM算法，非均匀序列条件估计
- 随机占主导地位
- var的极值理论
- 抗康菲尔近似的var
- 基于内核的贡献和来自不同风险因素的预期缺点
-均值-方差分析和陷阱(不同的视野，复合与线性回报，等等…)
贝叶斯估计(多元分析，蒙特卡罗马尔可夫链，相关矩阵的先验)
- 估算风险评估：基于估计的拨款的机会成本
- 黑色垃圾分配
-健壮的优化(调用SeDuMi执行圆锥编程)
- 强大的贝叶斯分配
——更多的……
除了这些matlab惯例，在www.symmys.com读者可以找到其他可免费下载的互补材料：
- “技术附录”，一本书，其中包含在书籍中呈现的结果证明并在常规中使用
- “幻灯片”，一组演示文稿，通​​过整本行走读者
- “errata”，在本书的前两份重印中的几个字拼写
-“样本”，这本书的一个摘录。
以上资料如有任何意见，请参考www.symmys.com联络作者。

引用

Attilio Meucci(2021)。风险与资产配置（//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/9061-risk-and-asset-allocation），Matlab中央文件交换。检索到．

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