金融工具箱
分析von finzdaten和Entwicklung von finzmodellen
我们的金融工具箱是我们的数学模型和统计分析工具können投资组合Berücksichtigung von Umsätzen, Transaktionskosten, semi- kontinuierlicen Bedingungen sowie einer minimalandmaximalanzahl von lagen analysieren, Backtests durchführen and optimieren。Mithilfe der Toolbox können Sie Risiken schätzen, Credit Scorecards modellieren, Ertragskurven analysieren, Preise für festverzinsliche instrument and europäische Optionen bestimmen and die Investment-Performance messen。
麻省理工学院工具für随机微分方程我们可以用随机模型和模拟方程来表示。我们的分析是Möglichkeit, Transformationen and Regressionen, lückenhaften Daten durchzuführen and zwischen verschiedenen handelskarenden and zinsberechnunmethoden, konvertien。
现在beginnen:
Daten-Vorbereitung
Konvertieren Sie Datums- und Uhrzeitformate unter Berücksichtigung der Festlegungen von Geschäftstagen, Zinsberechnungsmethoden, benutzerdefinierten Handelskalendern und Couponzahlungstagen。Verwenden Sie Sie timetable funktionen in MATLAB®， um Einträge mit fehlenden Daten and ausreie ßer zu entfernen und um Resampling, Aggregation and Synchronisation zeitbezogen Daten durchzuführen。
技术指标和财务图表
Berechnen Sie technische Indikatoren (einschließlich gleitender Mittelwerte, Impulse, Oszillatoren, Volumenindikatoren und Änderungsraten)和erstellen Sie Finanzdiagramme (einschließlich Candlesticks, Open-High-Low-Close-Diagrammen and Bollinger-Banddiagrammen)。
财务图表和技术指标。
Metriken für die投资业绩
您可以使用投资-性能积分公式计算夏普比，信息比，跟踪误差，风险值，测量中较低的部分矩，较低的部分矩，最大缩量和最大缩量。
Kapitalkurve aus dem回溯测试mit的性能指标。
Ansätze für模具投资组合优化
金融工具箱，投资组合最优方法:均值-方差，均值绝对偏差(MAD)和风险条件值(CVaR) durchzuführen。
Mit MATLAB和金融工具箱entwickelte Anwendung zur Portfolio-Optimierung。
有效投资组合和有效前沿
Schätzen Sie das effiziente Portfolio and seine gewicichtungen zur Maximierung des Sharpe-Ratio, visualisieren se Efficient Frontiers and berechnen Sie Portfolio- risiken (einschließlich der Portfolio- standard sowie des MAD, VaR, and CVaR)。
有效前沿与最优投资组合。
Portfolio-Bedingungen和Transaktionskosten
wenen Sie Bedingungen für投资组合优化，我们可以看到:跟踪误差，不Gleichheit线性，不Gleichheit线性，Schranke, Budget, Gruppe, gruppenkenzahl, durchschnitlichen Umsatz, Einweg-Umsatz，最小Anzahl von Anlagen和最大Anzahl von Anlagen。请您给我们按比例办理有关业务。
图有效前沿的投资组合。
Backtesting Framework für Strategien
定义您的投资策略和测试框架Ausführung的测试，分析的分析和性能指标的Generierung für我的策略的历史和类似的市场。我希望您能在我们的战略中找到我们的技术支持。Außerdem unterstützt das Framework benutzerdefinerte Transaktionskosten, erweiternde oder laufende Rückschaufenster, Margenhandel sowie lang- und kurzfristige portfolio。
Kapitalkurven für den Vergleich von Backtests mehrerer Investment-Strategien。
Cashflow-Analyse
您有金融工具箱，嗯，我们可以访问zukünftige，名义上的，有效的，我们可以访问其他国家，分期付款，我们可以访问其他国家，für Darlehen order Annuitäten。
Cashflow-Diagramm。
分析festverzinicher Anlagen和optionspreismodel
请告诉我您的姓名，地址:Fälligkeit，持续时间:Konvexität festverzinslicher Wertpapiere。请您分析vollständige Übersicht über现金流终端和-Beträge sowie现金流Zeitpunkten für Bonds。您可以选择布莱克和布莱克-斯科尔斯-福尔曼的希腊人。麻省理工学院《金融工具的工具箱™können Sie complexe finance instrument entwerfen, bepreisen and absichern。
Gamma (Höhe der Z-Achse)和Delta (Farbe) für in Portfolio von Kaufoptionen。
蒙特卡罗模拟
Generieren Sie Zufallsvariablen für Monte-Carlo-Simulationen of Grundlage eihe unterschiedlicher SDE-Modelle(随机微分方程，随机微分)，darunter Brownsche Bewegung, geometrische Brownsche Bewegung, konstante Elastizität der Varianz, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White/Vasicek and Heston。
Einzelner Pfad eines mehrdimensionalen marktmodels。
