Leonid Timochouk,独立交易员
在许多金融应用中(如波动性套利交易、期权做市、算法交易策略、交易对手信用敞口计算、VaR分析等),构建真实测量的潜在随机过程的概率密度函数(PDF)非常重要。换句话说,相应的随机/局部波动率(SLV)模型的参数将被校准为可观察价格现货/期货价格值的时间序列,而不是期权的市场价格。执行这种校准的一种方法是应用贝叶斯最优滤波,并对价格观测值进行调节。该方法需要计算条件点之间的转移概率。在本课程中,我们将为后一个问题提供两种解决方案,这两种解决方案均在MATLAB中实现。一种解决方案使用广义福克-普朗克偏微分方程,另一种基于热核展开的半解析方法。讨论了两种解决方案的优缺点,以及使用MATLAB解决此类问题的经验教训。万博 尤文图斯
记录:2012年6月19日
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