分析不利经济情景的财务影响

银行压力测试是一种分析不利经济状况的金融影响的框架,以确保银行有足够的资本在这种情况下维持运营。在2007-2008年标准银行压力测试未能阻止全球金融和经济危机之后,世界各地的监管机构迅速扩大了不利情景的范围和程度,以限制或防止金融服务领域的另一场系统性失败。

目前,银行压力测试的要求是金融服务行业最重要的风险法规之一。规管所要求的银行压力测试例子包括:

  • CCAR和DFAST由美联储提供
  • 欧洲银行管理局在整个欧盟范围内进行的压力测试
  • 英国央行的年度行业压力测试

为了进行银行压力测试,风险管理人员使用各种数学和统计技术来计算每个经济场景的金融影响,包括:

有关更多信息,请参见统计和机器学习工具箱™,金融工具箱™,金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™

参见:风险管理解决方案万博 尤文图斯,蒙特卡罗模拟,IFRS 9,《巴塞尔协议III》(Basel III),模型风险,金融模型验证