IFRS 9是国际财务报告标准,该标准地址的金融工具,如贷款,抵押贷款和其他信贷工具的会计。该指令有三个核心部件:仪器仪表,减值计算,套期会计的分类。
由于信贷工具是在违约风险,占文书账户必须考虑未来减值的可能性,通过预期损失和寿命预期信用损失。面向模型的方法是必需的。信用和监管风险队从而执行IFRS 9级的任务,如:
- 资产分类,通过统计和机器学习方法
- 宏观经济模型
- 情景生成和情景分析
- 默认和恢复的随机建模
- 自动报告,反射点在时间模型和数据选择,这可能会产生调节器的审查
流行的工具包括:MATLAB®,统计和机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™,风险管理工具箱™和MATLAB报表生成™。