流动性风险是投资损失的可能性时，资产或金融工具不能在给定的时间内进行交易。对于一个金融机构，流动性短缺可能会破坏不仅是它的财务状况，而且它的声誉。偶尔，流动性风险可以通过在投资组合中的较大或集中曝光受到影响。

这种风险可以分为两种类型：

• 资金流动性风险 - 当金融机构无力解决与即时履行义务的损失扩大而支出
• 市场流动性风险 - 交易现金资产时所产生的预期损失

对于流动性风险管理有效的技术包括：

• 构建定制化的资产负债管理模式
• 设计和定价衍生品来对冲风险
• 表演市场影响研究
• 实施巴塞尔协议II / III标准的系统风险
• 进行情景分析和压力测试，以评估现金流量变动风险
• 监视键比率，如流动性覆盖率，净稳定资金比率（NSFR），和集中指数

欲了解更多信息，请参阅统计和机器学习工具箱™，计量经济学工具箱™和风险管理工具箱™。