市场风险是指当价格因系统性风险来源或影响整个市场或细分市场的风险因素的变化而下跌时，投资组合的潜在价值损失。
市场风险通常被衡量和传达为风险价值(VaR)，或投资组合在特定时间段内面临损失风险的金额。例如，一个月5%的风险价值为100万美元的投资组合，在一个月内损失100万美元的几率是20%。确定投资组合的风险价值是一个复杂的过程。许多金融风险管理人员使用复杂的模型来分析、排序和决定管理市场风险的适当策略。
管理市场风险的有效方法包括:
- 建立定制化的风险模型
- 执行蒙特卡罗模拟
- 使用VaR验证风险模型val
- 分析各种可能出现的风险，以评估金融活动对市场风险的影响
有关更多信息，请参见金融工具箱™,金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™。
