操作风险是从人员,流程,系统或外部影响业务功能的事件引起的损失的可能性。近年来在金融服务领域的热门话题一直是操作风险的建议和对银行业监管的发展。巴塞尔银行监管委员会(BCBS)创建的巴塞尔协定,为操作风险的量化提供正式的技术定义,信用风险,流动风险和市场风险。
直到最近,根据巴塞尔协议II,金融机构可以使用基本指标法,标准法或高级计量法(AMA)为操作风险资本进行量化要求的框架。指导最近已经更新提出一个标准测量方法(SMA)。计量和管理操作风险的有效方法包括:
- 运用风险控制的自我评价评估操作风险(RCSA)方法
- 根据每种类型的风险损失分布构建定制的运营风险模型
- 使用模拟操作损失Monte Carlo模拟要么基于Copula函数的仿真
- 分析各种方案,以评估从接触到经营风险的金融活动产生的风险敞口
- 制定内部模型来量化操作风险
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