用MATLAB模拟系统风险

系统性风险是指宏观经济体系或整体金融体系崩溃的风险。与之形成对比的是,可以在不损害整个系统的情况下,将个人风险控制在其中。

系统风险发生时单个实体的失败或者,一群实体会产生“传染”,在整个金融和经济体系中产生连锁反应并使风险持续存在。例如,2007年金融巨头雷曼兄弟的倒闭在整个金融服务业产生了连锁反应,因为该公司的规模和它与经济健康状况的融合程度。

防范系统性风险涉及宏观经济理论、场景一代、违约估计、宏观压力测试和定价理论。这些活动对中央银行、非政府组织、监管机构、政府部门和决策者以及学术和金融服务从业人员都是至关重要的。

模拟的系统性通胀冲击如何影响金融业绩和风险。

MATLAB®,与…结合统计和机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™,优化工具箱™,全局优化工具箱,风险管理工具箱™和其他工具,是这些从业者选择的软件。MATLAB实现了系统风险建模,包括统计建模、蒙特卡罗仿真、图论、基于网络和代理的建模和定价功能。



软件参考

参见:计量经济学和经济学,GARCH模型,信用风险,流动性风险,动态随机一般均衡模型,投资组合优化与分析,集中的风险,风险管理