卡索practicos

国际发展公司多重经理人仪表板进行定量风险分析

挑战

补充分析与定量风险指标的定性见解

解决方案

使用MATLAB模型风险输入,生成优化的投资组合,并开发一个仪表板的可视化结果

结果

  • 计算时间从几分钟减少到秒
  • 定量分析工具广泛部署
  • 开发时间缩短

“MATLAB使我们专注于我们的核心竞争力作为专业投资人士和部署一个定量风险管理和投资组合优化的仪表板,附加值从第一天在我们的团队。”

马修约翰和Jason Liddle SMMI
仪表板的SMMI风险。保险公司©多重经理人的国际形象。

国际保险公司多重经理人(SMMI)重点是优化回报客户的识别、选择和结合最好的资产管理公司。反过来,这些经理们选择潜在的投资资产。选择,经理决定投资组合构建和战术资产配置是基于定性分析和定量评价。

SMMI使用MATLAB®实现集成的工作流建模风险输入,生成优化的投资组合,计算风险指标,并支持定性与定量指标的见解。万博1manbetx

之前与MATLAB集成三个孤立的活动,”马修说约翰,SMMI投资分析师。Jason Liddle SMMI风险经理补充说,“这将导致更大的理解中投资团队对我们的投资组合风险敞口。共享的理解导致性能显著改善在严峻的市场环境。”

挑战

SMMI分析师在如何分配权重确定低效资产和资产管理公司跟踪输入随着时间的推移,和共享分析结果。团队之前依赖于微软®Excel®分析任务的电子表格,但复杂的计算花费的时间太长,跟踪和维护多个电子表格是一个负担。使用微软SMMI最初考虑开发一个定制的解决方案®Visual Basic®应用程序(VBA),但认为这将是太慢的他们需要执行严格的定量计算。

分析师想代替他们以电子解决方案与一个应用程序,该应用程序加速分析,简化数据管理、和综合风险输入建模、组合优化和数据可视化。

解决方案

SMMI分析师使用MATLAB构建和部署一个仪表盘投资风险和潜在的风险建模和优化组件。

在MATLAB,团队建模的风险投入,包括波动性、相关性,和协方差,并存储在一个SQL数据库方便下工作名称引用。

金融工具箱™,使用MATLAB优化工具箱™他们开发的算法,生成优化的投资组合有效边界使用Black-Litterman框架。Black-Litterman前和后返回计算基于存储输入和市场风险的投资策略师视图。

计算风险指标,研究小组使用了组件对象模型(COM)接口访问Sungard恰当的风险从MATLAB应用程序引擎。

与OPTI-NUM合作解决方案,MathWo万博 尤文图斯rks分销商在南非,SMMI分析师使用MATLAB来创建一个图形界面,使他们能够可视化提出了组合权重做比较,当前和过去的投资组合有效边界和反对。

该团队使用MATLAB编译器创建一个独立的Windows可执行™。这个版本的应用程序,可以使用没有安装MATLAB,受雇于在SMMI分析师,包括首席投资官。

结果

  • 计算时间从几分钟减少到秒。“花了五分钟开大,我们以前使用复杂的电子表格,和另一个20秒后重新计算我们的变化,“Liddle表示。“与MATLAB得到结果几乎瞬间。加上,我们可以将我们的分析的结果保存到一个数据库,这是更容易访问和管理比套表格。”

  • 定量分析工具广泛部署。“我们部署后定量风险仪表板与MATLAB和MATLAB编译器创建的,我们的分析师更好的准备生产,定性的争论,”约翰指出。“MATLAB编译器使我们扩展解决方案我们已经开发了,使我们的整个投资团队。”

  • 开发时间缩短。“如果我们选择了MATLAB c++或VBA相反,它可能会被我们四倍的时间,“Liddle表示。“MATLAB便于测试新想法使用内置的投资组合优化函数和初始原型快速地转化为生产应用程序。”

s manbetx 845产品使用

国际保险公司了解更多关于多重经理人

Comparte涂exito

Unete al客户参考程序