动量交易是一种交易策略,包括购买最近一段时间内表现出高回报的资产或资产类别,选择性地同时出售在同一时期内表现出低回报的资产。成功的动力交易的基础在于许多资产倾向于证明高或低的周期性回报的持久性。
动量交易策略可以分为:
- 绝对的势头。也被称为时间序列的势头或价格动量,这些策略通过孤立地观察单个时间序列来衡量动力。
- 横断面的势头。这些策略在一组时间序列的相对基础上衡量和排名动量,以市场中立的方式买入最重要的量化指标,卖出最重要的量化指标。
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