计量经济学工具箱
使用统计方法对金融和经济系统进行建模和分析
计量经济学工具箱™ 提供建模和分析时间序列数据的功能。它为模型选择提供了广泛的诊断测试，包括脉冲分析、单位根和平稳性、协整和结构变化测试。您可以使用各种模型（包括回归、ARIMA和tate space、GARCH、多元VAR和VEC以及表示数据动态变化的切换模型。工具箱还提供基于贝叶斯和马尔可夫的工具，用于开发从新数据中学习的时变模型。
开始
学习计量经济学工具箱的基础知识
数据预处理
格式化、打印和转换时间序列数据
选型
规范测试和模型评估
时间序列回归模型
贝叶斯线性回归模型和具有非球形扰动的回归模型
条件均值模型
自回归（AR）、移动平均（MA）、ARMA、ARIMA、ARIMA和季节模型
条件方差模型
GARCH、指数GARCH（EGARCH）和GJR模型
多元模型
协整分析、向量自回归（VAR）、向量误差修正（VEC）和贝叶斯VAR模型
马尔可夫模型
离散时间马尔可夫链、马尔可夫切换自回归和状态空间模型
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