主要内容

多变量模型

协整分析，向量自回归(VAR)，向量误差校正(VEC)，和贝叶斯VAR模型

多变量时间序列分析是对单变量时间序列分析的扩展，是研究响应变量之间动态关系的一个系统。为了研究响应序列的相互作用和运动，可以在系统的每个方程中包含所有响应变量的滞后。

要开始多元时间序列分析，请测试您的响应序列的协整。如果响应序列不表现出协整，则为该序列创建向量自回归(VAR)模型。计量经济学工具箱™支持频率主义者和贝叶斯VA万博1manbetxR分析工具。如果响应序列表现出协整，则为该序列创建向量误差校正(VEC)模型。详情请参见向量自回归(VAR)模型．

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