主要内容

价格信用衍生工具

创建信用衍生工具对象,将对象与模型关联,并指定定价方法

信用衍生品是一种金融工具,旨在分离并转移信用违约事件的风险到债务持有人以外的实体。信用违约互换是一种特殊类型的互换,旨在在双方或多方之间转移固定收益产品的信用敞口。s manbetx 845在信用违约掉期中,掉期的买方在合约到期日之前向卖方付款。作为回报,卖方同意,如果债券发行者违约或遭遇其他信用事件,卖方将向买方支付证券的溢价以及在该时间到证券到期日之间本应支付的所有利息。信用违约掉期实际上是防止违约的保险。这个工具箱提供了为信用违约掉期和信用违约掉期选项定价的功能。此外,您还可以根据市场数据计算违约概率和风险率值。

基于对象的框架支持创建工具、模型和定价器对象的工作流,万博1manbetx以对金融工具进行定价。利用这些对象,你可以为利率、通胀、股票、大宗商品、外汇或信用衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的另一种选择。使用用于仪器、模型和定价的模块化对象,您可以轻松地重用这些对象来比较不同型号和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流来为单个仪器或投资组合中的一组仪器定价。有关工作流的更多信息,请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流

使用。创建一个信用衍生工具对象fininstrument,将对象与使用的模型关联finmodel,然后指定使用的定价方法finpricer

功能

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fininstrument 创建指定的仪器对象类型
finmodel 创建指定的模型对象类型
finpricer 创建定价方法
价格 为信用衍生工具计算价格信贷定价的人
价格 计算利率,股权,或信用衍生工具的价格分析定价的人
defprobcurve 创建defprobcurve信用票据标的
survprobs 根据违约概率曲线计算生存概率
hazardrates 根据违约概率曲线计算风险率
defprobstrip 引导defprobcurve来自市场CDS工具的对象

对象

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cd cd仪对象
CDSOption CDSOption仪对象
CDSBlack 创建CDSBlack模型对象CDSOption仪器
defprobcurve 创建defprobcurve信用票据标的
信贷 创建信贷定价的人对象cd仪器使用defprobcurve
CDSBlack 创建CDSBlack定价的人对象CDSOption仪器使用CDSBlack模型

例子和如何做

从信用违约互换中引导违约概率曲线

这个例子展示了如何引导一个默认的概率曲线cd仪器。

概念

开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流

使用对象为金融工具建模和定价。

选择仪器、型号和定价

选择工具、关联型号和关联价格。

为信用衍生工具对象绘制金融工具工具箱功能

下表列出了使用基于对象的框架映射到相关工作流的信贷衍生工具的Financial Instruments Toolbox™函数仪器模型,定价的人

万博1manbetx支持运动风格

下表列出了利率工具对象及其相关的模型、价格和支持万博1manbetx锻炼风格。

将金融工具工具箱功能映射到工具、模型和定价器的基于对象的框架

将功能映射到使用对象为仪器、模型和价格的工作流。

特色的例子