MATLAB的答案

如何计算CVaR函数组合

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啤酒
啤酒 2014年5月28日
大家好！
我有一个这样的代码的一部分:
pMarkowitz =组合(“assetmean”米,“assetcovar”c“lowerbudget”,1“upperbudget”,1下界的,0);
pwgt_Markowitz = pMarkowitz.estimateFrontierLimits (“最小值”);
我如何计算投资组合的CVaR ?
有什么已经建在Matlab或强制写一个新函数? ?你能帮我吗? ?
非常感谢!

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