协方差矩阵的逆马科维茨的优化

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夏 2015年9月27日

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https://es.mathworks.com/matlabcentral/answers/245425-the-inverse-of-covariance-matrix-in-markowitz-optimization

编辑: 夏2015年9月28日

SP500.mat

我正在做一个投资组合优化问题不但是协方差矩阵是满秩的。然而, portopt 函数求出有效边界,而均值-方差方程后的代码我不能得到。这个警告是“矩阵接近奇异或严重了。“谁能告诉我如何提高代码?非常感谢。

                         % % %使用portopt函数代码
                        
                         负载(“SP500.mat”)
                        
                         SPT =成份公司”;
                        
                         SP = SPT (~ (isnan (SPT), 2),:);
                        
                         SP = SP”;
                        
                         Ret = price2ret (SP);
                        
                         股票= Ret(:, 2:结束);
                        
                         指数= Ret (: 1);
                        
                         R =意味着(股票);
                        
                         x = x(股票);
                        
                         Std =性病(股票);
                        
                         portopt (R,浸,30)
                        
                         持有在
                        
                         情节(Std, R,“r”)
                        
                         情节(std(指数),意味着(索引),‘* k”)
                        
                         传奇(“有效边界”,个股的,标准普尔500指数的)
                        
                         % % %代码使用均值-方差方程
                        
                         负载(“SP500.mat”)
                        
                         SPT =成份公司”;
                        
                         SP = SPT (~ (isnan (SPT), 2),:);
                        
                         SP = SP”;
                        
                         Ret = price2ret (SP);
                        
                         股票= Ret(:, 2:结束);
                        
                         指数= Ret (: 1);
                        
                         R =意味着(股票);
                        
                         x = x(股票);
                        
                         Std =性病(股票);
                        
                         发票=发票(x);
                        
                         一个= 1(大小(R, 2), 1);
                        
                         = *发票* R ';
                        
                         b = R *发票* 1;
                        
                         c = 1”*发票*;
                        
                         x = 0:0.005:0.25;
                        
                         y =√(c * x ^ 2 * b * x + 1) / (* cb ^ 2));
                        
                         情节(y, x)