如何策划投资组合回报率的标准差作为投资组合的股票数量的函数?

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Panagiotis Ganiaridis 2017年4月20日

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https://es.mathworks.com/matlabcentral/answers/336295-how-to-plot-standard-deviation-of-portfolio-return-as-a-function-of-number-of-stocks-of-portfolio

你好,我目前在matlab和新想阴谋投资组合回报率的标准差作为投资组合的股票数量的增加。我创建了几个组合与不同数量的股票,估计每一个投资组合的标准差portstats函数。然后我绘制标准偏差的股票数量的函数组合,但有一个标准偏差增加更大的投资组合。我的问题是我应该期望减少风险投资组合多样化。我使用了错误的函数估算投资组合风险发生故障或我的方法吗?