计量经济学工具箱
MODELEŸanalice SISTEMAS financierosŸeconómicosCONmétodosestadísticos。
计量经济学工具箱™proporciona funciones对modelarŸanalizar DATOS DE系列temporales。Ofrece UNA amplia加玛日pruebas德diagnóstico对拉Selecci贸德modelos,incluidas pruebas对更新的时候通知去impulsos,estacionareidadÿRAICES德拉团结报,cointegración和变迁estructural。Puede estimar,simularÿpredecir SISTEMASeconómicosmediante diversos modelos,故事COMOregresión,ARIMA,非裔德ESTADOS,GARCH,VARÿVEC multivariantesŸmodelos德坎比奥阙representan cambiosdinámicos连接洛杉矶DATOS。香格里拉工具箱tambiénproporciona HERRAMIENTAS basadas EN贝叶斯Ÿ马尔可夫第下午DESARROLLO德modelos variantes恩时代报阙aprenden德洛斯DATOS的Nuevos。
COMO empezar:
Modelado德系列temporales
- Realice tareas德modelado,incluidas preprocesamiento德DATOS,visualización德DATOS,identificación德modelosŸestimaciones德parámetros。
- 比较洛杉矶modeloseconométricos对garantizar阙本身ajusten去备考OPTIMA洛DATOS。
- Comparta洛杉矶resultadosŸgenerecódigo日MATLAB阙本身puede reutilizar。
ARIMA
恩特雷里奥斯洛杉矶modelos soportadosestánAR,MA,ARMA,ARIMA,SARIMAÿARIMAX。
Regresiónbayesiana
Estimeÿsimulemodelos德regresión直系bayesiana,incluida拉regresión套索bayesiana。
Modelos multivariantes
恩特雷里奥斯洛杉矶modelos soportadosestánLAautorregresión矢量(VAR)和Lacorrección德errores vectoriales(VEC)。
Modelos德卡德纳德马尔科夫
- 克里Ÿsimule CADENAS德马氏德蒂恩波discreto。
- 确定EL comportamientoasintótico德拉卡德纳德马尔科夫。
- Calcule redistribuciones德埃斯塔,probabilidades德aciertoŸtiempos德acierto esperados。
Modelos德非裔德ESTADOS
- 克里Ÿsimule modelos德非裔德ESTADOS variantesØinvariantes恩时代报。
- Estime洛杉矶parámetros德尔莫德洛一个partir德conjuntos德DATOS completosØ德conjuntos德DATOS CON DATOS ausentes utilizando EL filtro德卡尔曼。
Modelos德坎比奥德马尔科夫
- Analice DATOS DE系列temporales multivariantes CON interrupciones estructuralesŸESTADOS latentes没有observados。
Pruebas德hipótesissoportadas
Realice diversas pruebasdiagnósticaspreviasŸposteriores一拉estimación,故事如何:
- Estacionareidad
- Correlación
- Heterocedasticidad
- 坎比奥estructural
- Colinealidad
- Cointegración
Modelos德autorregresión矢量bayesiana
Analice系列temporales multivariantes utilizandométodosbayesianos。
Consulte拉斯NOTAS德拉版本对obtener detalles自我estas funcionalidadesŸ拉斯funciones correspondientes。