金融工具工具箱

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设计、定价和对冲复杂金融工具

曲线模型

利用市场数据分析或引导利率曲线速率曲线. 使用一种新方法估计收益率曲线模型的参数参数曲线对象

利率工具

对利率证券进行定价、计算敏感度并进行套期保值分析。定价债券、浮动利率票据、掉期、掉期期权、上限和下限,定价模型包括晶格模型、蒙特卡罗模拟和封闭式解决方案。万博 尤文图斯

通货膨胀工具

构建通胀曲线,计算指数值,并对通胀债券、同比通胀指数掉期和零息通胀掉期进行定价。

权益、外汇、商品或能源工具

采用Black-Scholes和随机波动率模型,采用蒙特卡罗模拟、多重封闭形式解和有限差分方法,对普通期权和奇异期权进行定价。万博 尤文图斯

信用衍生工具

价格信用违约掉期和信用违约掉期期权。根据市场数据计算违约概率和风险率值。使用违约概率曲线为信用工具定价。

工具组合

定义异质资产的组合,然后计算组合中所有工具的价格和敏感性。

“MATLAB中的面向对象编程使我们能够编写不易出错的代码,定义可重用的接口,并进行快速更新。因此,我们可以让投资者更好地了解我们如何管理我们的基金以及我们如何看待市场。”

Ariel Fischer,三合一资产管理公司

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